| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 1 引言 | 第6-8页 |
| ·期权定价的理论及发展 | 第6页 |
| ·本文的主要工作 | 第6-8页 |
| 2 预备知识 | 第8-11页 |
| ·随机过程及相关知识 | 第8-10页 |
| ·Ito 公式与Girsanov定理 | 第10-11页 |
| 3 在多个跳源的跳 - 扩散模型下敲定价不确定的连续履约价期权定价 | 第11-17页 |
| ·市场模型 | 第11-12页 |
| ·连续履约价期权的定价 | 第12-17页 |
| 4 在多个跳源的跳 - 扩散模型下敲定价不确定的复合看涨期权定价 | 第17-24页 |
| ·市场模型 | 第17页 |
| ·复合期权定价 | 第17-24页 |
| 5 总结 | 第24-25页 |
| 6 参考文献 | 第25-27页 |
| 硕士期间发表及完成论文清单 | 第27-28页 |
| 致谢 | 第28页 |