有违约风险的证券投资的对数效用优化问题
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| ·信用风险和含有信用风险的资产投资优化问题 | 第10页 |
| ·信用定价模型的发展演化过程 | 第10-12页 |
| ·结构化模型 | 第11页 |
| ·约化模型 | 第11-12页 |
| ·混合模型 | 第12页 |
| ·含有交易对手风险的证券投资优化问题的研究概况 | 第12-14页 |
| ·模型选取和模型假设 | 第12-13页 |
| ·优化方法 | 第13-14页 |
| ·倒向随机微分方程 | 第14页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第14-16页 |
| ·本文结构 | 第16-17页 |
| 第二章 含违约风险问题的条件密度模型 | 第17-22页 |
| ·域流的扩张 | 第17-18页 |
| ·含有违约风险的模型 | 第18-19页 |
| ·股价过程 | 第18页 |
| ·交易策略 | 第18-19页 |
| ·密度假设 | 第19-20页 |
| ·市场无套利条件 | 第20-22页 |
| 第三章 投资效用最大化问题 | 第22-37页 |
| ·优化问题 | 第22-25页 |
| ·违约发生后的效用优化 | 第25-33页 |
| ·违约后的部分效用优化求解–定理3.2.6的应用 | 第33-37页 |
| ·CRRA模型 | 第33-35页 |
| ·定理3.2.6应用于对数效用函数模型 | 第35页 |
| ·定理3.2.6应用于指数效用函数模型 | 第35-37页 |
| 第四章 效用函数全局最优化问题 | 第37-47页 |
| ·CRRA模型中全局效用优化 | 第37-38页 |
| ·CRRA模型中的最优投资策略 | 第38-39页 |
| ·对数效用函数的全局优化问题 | 第39-40页 |
| ·对数效用函数优化问题中的符号说明 | 第40-42页 |
| ·对数效用函数优化的最优投资策略和值函数的刻画 | 第42-47页 |
| 参考文献 | 第47-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
