当前位置：
首页
--
数理科学和化学
--
概率论与数理统计
--
概率论（几率论、或然率论）
--
随机过程
--
期望与预测
混合预测模型研究
组合预测中单项模型选择研究及其权重系数优化
随机游动和Lévy过程的超出与不足的渐近性及其应用
基于Gibbs抽样法及模拟过滤法对前馈环调控速率的估计
鞅分析在Cox风险模型中的应用
拟似然非线性模型理论的进一步研究
非参数局部多项式回归估计模型的研究
ARMA模型的两种共轭梯度参数估计法及ARIMAX模型的应用
ARMA模型参数估计算法改进及SARIMA模型的应用
基于不同核函数的概率密度函数估计比较研究
随机过程和随机控制在风险理论中的几点应用
EUT与最优再保险：基于整体市场的研究
复合Poisson-Geometric过程的性质及其在保险理论中的应用
充分降维理论和方法的拓展研究
多维项目反应模型的参数估计
扩散过程的统计诊断
商业银行运营绩效与操作风险关系研究
订单生产方式下长周期订单的风险控制研究
重尾现象、重尾分布与重尾指数估计
广义单指标模型中指标向量的岭型估计
混合Copula的选择、估计及其应用
基于复发事件间隔时间下的可加可乘危险率模型
基于Copula函数的投资组合风险价值估计研究
GMM估计在MRSAR模型和过度识别线性模型中的应用
基于GARCH模型的A+H银行股风险分析
中国证券市场量化对冲方法及实证分析
离散时间风险模型的研究与推广
在周期性天气因素影响下离散有限时间的破产概率
黄金市场波动性特征分析与风险投资研究
带Gamma跳的制度转换下的利率期限结构
税收因素下的保险风险模型的破产概率
股指期货套期保值比率实证研究
融资融券个性化动态保证金体系设置研究
条件风险价值（CVaR）及其在保险资金投资中的应用
门槛分红策略下带两类索赔风险过程模型的研究
带WUOD索赔额和WLOD索赔时间间隔的无限时破产概率
α-混合样本下VaR分位数估计的Bahadur表示及其渐进正态性
加权损失函数下的信度保费
截尾三段线性函数期望与方差的半参数界
带利率和税收的最优消费投资策略
两类风险模型的最优投资和再保险策略
确定缴费型养老金对n种风险资产的最优投资策略研究
组合保险策略及其在保险投资中的应用
跳—扩散条件下违约公司债券定价模型
带税收及红利边界的复合Poisson和Erlang（2）风险模型
股指期货套保与套利策略研究
单倍型的分布估计和关联分析
结构化信用风险模型下的违约概率及实现
广义部分线性违约概率模型
带有违约风险的可转债定价及实证分析
上一页
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
下一页
