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带有违约风险的可转债定价及实证分析

中文摘要第1-7页
ABSTRACT第7-9页
符号说明第9-10页
第一章 引言第10-19页
   ·研究的背景和意义第10-12页
   ·可转债概述第12-13页
   ·文献综述第13-17页
   ·主要内容及创新点第17-19页
第二章 可转债定价理论研究第19-27页
   ·预备知识第19-23页
   ·可转债定价研究介绍第23-27页
第三章 带有违约风险的可转债双因素定价模型第27-52页
   ·带有违约风险的可转债定价模型第27-32页
   ·模型的有限差分求解法第32-46页
   ·模型解的存在性及稳定性收敛性分析第46-52页
第四章 实证研究第52-62页
   ·参数估计第52-57页
   ·实证分析第57-62页
第五章 总结与展望第62-65页
   ·结论第62-63页
   ·对我国可转债市场及可转债条款的建议第63-65页
附录第65-67页
参考文献第67-69页
致谢第69-70页
学位论文评阅及答辩情况表第70页

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