| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 符号说明 | 第9-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-19页 |
| ·研究的背景和意义 | 第10-12页 |
| ·可转债概述 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-17页 |
| ·主要内容及创新点 | 第17-19页 |
| 第二章 可转债定价理论研究 | 第19-27页 |
| ·预备知识 | 第19-23页 |
| ·可转债定价研究介绍 | 第23-27页 |
| 第三章 带有违约风险的可转债双因素定价模型 | 第27-52页 |
| ·带有违约风险的可转债定价模型 | 第27-32页 |
| ·模型的有限差分求解法 | 第32-46页 |
| ·模型解的存在性及稳定性收敛性分析 | 第46-52页 |
| 第四章 实证研究 | 第52-62页 |
| ·参数估计 | 第52-57页 |
| ·实证分析 | 第57-62页 |
| 第五章 总结与展望 | 第62-65页 |
| ·结论 | 第62-63页 |
| ·对我国可转债市场及可转债条款的建议 | 第63-65页 |
| 附录 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第70页 |