| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-17页 |
| ·研究背景及国内外研究现状 | 第7-9页 |
| ·利率期限结构理论概述 | 第9-15页 |
| ·本文研究内容及框架 | 第15-17页 |
| 第2章 制度转换下的利率期限结构模型 | 第17-27页 |
| ·制度转换在利率期限结构模型中的涵义 | 第17页 |
| ·制度转换模型的建立 | 第17-21页 |
| ·仿射型制度转换模型 | 第21-24页 |
| ·二次型制度转换模型 | 第24-27页 |
| 第3章 利率变动下的CIR模型 | 第27-35页 |
| ·模型的建立 | 第27-31页 |
| ·仿射型制度转换模型 | 第31-35页 |
| 第4章 带Gamma跳的制度转换下的利率期限结构模型 | 第35-43页 |
| ·Gamma过程简介 | 第35-36页 |
| ·伊藤积分和伊藤公式 | 第36-37页 |
| ·带Gamma跳的仿射型制度转换模型 | 第37-43页 |
| 第5章 总结与展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 在学期间发表论文清单 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47页 |