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带Gamma跳的制度转换下的利率期限结构

摘要第1-5页
Abstract第5-6页
目录第6-7页
第1章 绪论第7-17页
   ·研究背景及国内外研究现状第7-9页
   ·利率期限结构理论概述第9-15页
   ·本文研究内容及框架第15-17页
第2章 制度转换下的利率期限结构模型第17-27页
   ·制度转换在利率期限结构模型中的涵义第17页
   ·制度转换模型的建立第17-21页
   ·仿射型制度转换模型第21-24页
   ·二次型制度转换模型第24-27页
第3章 利率变动下的CIR模型第27-35页
   ·模型的建立第27-31页
   ·仿射型制度转换模型第31-35页
第4章 带Gamma跳的制度转换下的利率期限结构模型第35-43页
   ·Gamma过程简介第35-36页
   ·伊藤积分和伊藤公式第36-37页
   ·带Gamma跳的仿射型制度转换模型第37-43页
第5章 总结与展望第43-44页
参考文献第44-46页
在学期间发表论文清单第46-47页
致谢第47页

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