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融资融券个性化动态保证金体系设置研究

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-7页
1 绪论第7-13页
   ·融资融券交易及其保证金体系第7页
   ·国内外研究综述第7-10页
     ·市场波动率和保证金水平第8页
     ·违约概率和保证金水平第8-9页
     ·单日损失VaR 和保证金水平第9-10页
     ·机会成本和保证金水平第10页
   ·需要进一步研究的问题第10-12页
     ·风险度量:被忽略的风险特征第10-11页
     ·价格模型:被忽略的价格特征第11-12页
     ·整体风险监控:个性化动态保证金体系第12页
   ·小结第12-13页
2 融资融券市场的风险度量第13-17页
   ·中国融资融券市场的保证金体系第13页
   ·券商损失的条件概率第13-16页
   ·CPNR 和风险控制第16-17页
3 马氏链下的CPNR第17-26页
   ·马尔科夫链的基础知识第17-19页
     ·Markov 链的定义及转移概率矩阵第17-18页
     ·高阶转移概率矩阵第18-19页
   ·Markov 链的构建第19-20页
   ·股票价格马氏性的检验第20-21页
   ·停时和CPNR第21-26页
4 个性化动态保证金系统第26-30页
   ·个性化的维持担保比例第26-27页
   ·导出保证金系统第27-28页
   ·动态保证金系统第28-30页
5 我国融资融券市场的实证分析第30-35页
   ·样本外数据检验设计第30页
   ·初始保证金比例统计分析第30-31页
   ·维持担保比例统计分析第31-32页
   ·追缴保证金通知的发出次数第32-33页
   ·融资合约的成本统计分析第33-35页
6 结论和展望第35-37页
致谢第37-38页
参考文献第38-40页
附录第40页
 作者在攻读学位期间发表的论文目录第40页

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