结构化信用风险模型下的违约概率及实现

摘要	第1-9页
ABSTRACT	第9-11页
1 引言	第11-15页
2 Merton信用风险模型	第15-32页
·预备知识	第15页
·Merton信用风险模型下的违约概率	第15-19页
·推广的g-KMV违约概率:理论部分	第19-23页
·g-KMV违约概率:实现部分	第23-32页
·模型中参数和不可观测变量的估计	第23-30页
·二叉树算法求解BSDE的数值解	第30-32页
3 障碍期权框架下信用风险模型	第32-41页
·背景介绍	第32-33页
·此框架下公司证券定价	第33-36页
·DOC违约概率推导及推广:理论部分	第36-37页
·g-DOC违约概率:实现部分	第37-41页
4 不确定性波动率框架下信用风险模型	第41-51页
·背景介绍	第41-42页
·推广的G-KMV违约概率:理论部分	第42-44页
·G-KMV违约概率:实现部分	第44-51页
·有限差分算法求解BSB方程	第44-51页
5 小结	第51-52页
A 粘性解	第52-55页
A.1 粘性解的基本概念	第52-53页
A.2 HJB方程粘性解的比较定理和唯一性	第53-55页
References	第55-57页
致谢	第57-58页
学位论文评阅及答辩情况表	第58页