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ARMA模型的两种共轭梯度参数估计法及ARIMAX模型的应用

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第1章 绪论第10-16页
   ·引言第10-11页
   ·时间序列分析的目的第11-12页
   ·时间序列分析的研究状况第12-13页
   ·时间序列模型的参数估计法第13-15页
   ·共轭梯度法的发展历史第15页
   ·论文结构及选题的意义第15-16页
第2章 预备知识第16-32页
   ·平稳时间序列的定义第16页
   ·平稳时间序列的性质第16-18页
     ·自协方差函数第16-17页
     ·自相关函数第17-18页
   ·平稳时间序列的模型第18-19页
     ·AR 模型第18页
     ·MA 模型第18页
     ·ARMA 模型第18-19页
   ·模型识别第19-24页
     ·AR 模型的识别第19-21页
     ·MA 模型的识别第21-24页
     ·ARMA 模型的识别第24页
   ·ARMA 模型参数估计的优化方法第24-29页
     ·Newton 法第24-25页
     ·最速下降法第25-26页
     ·共轭梯度法第26-29页
   ·平稳序列建模第29-30页
   ·非平稳序列的平稳化模型第30-31页
   ·小结第31-32页
第3章 一种双参数共轭梯度法及其在ARMA 模型参数估计中的应用第32-44页
   ·ARMA 模型的一种双参数共轭梯度法第33-37页
     ·目标函数第33-34页
     ·初值的确定第34-36页
     ·共轭梯度法参数估计的步骤第36-37页
   ·全局收敛性分析第37-42页
   ·算法在时间序列中的应用第42-43页
   ·小结第43-44页
第4章 一种三参数共轭梯度法及其对时间序列的参数估计应用第44-56页
   ·ARMA 模型的一种三参数共轭梯度法第44-49页
     ·目标函数第44页
     ·初值的确定第44-48页
     ·共轭梯度法参数估计的步骤第48-49页
   ·下降条件第49-50页
   ·收敛性分析第50-52页
   ·数值试验第52-53页
   ·算法在ARMA 模型参数估计中的实例分析第53-54页
   ·小结第54-56页
第5章 ARIMAX 模型在上证指数中的分析应用第56-65页
   ·ARIMAX 模型的结构第56-57页
   ·ARIMAX 模型的基本思想第57页
   ·ARIMAX 模型的建立步骤第57-58页
   ·ARIMAX 模型的实例应用第58-63页
     ·数据整理第58-59页
     ·平稳性检验第59-60页
     ·建立模型第60-63页
     ·模型拟合第63页
   ·小结第63-65页
结论第65-66页
参考文献第66-70页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第70-71页
致谢第71-72页
作者简介第72页

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