| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| ·引言 | 第10-11页 |
| ·时间序列分析的目的 | 第11-12页 |
| ·时间序列分析的研究状况 | 第12-13页 |
| ·时间序列模型的参数估计法 | 第13-15页 |
| ·共轭梯度法的发展历史 | 第15页 |
| ·论文结构及选题的意义 | 第15-16页 |
| 第2章 预备知识 | 第16-32页 |
| ·平稳时间序列的定义 | 第16页 |
| ·平稳时间序列的性质 | 第16-18页 |
| ·自协方差函数 | 第16-17页 |
| ·自相关函数 | 第17-18页 |
| ·平稳时间序列的模型 | 第18-19页 |
| ·AR 模型 | 第18页 |
| ·MA 模型 | 第18页 |
| ·ARMA 模型 | 第18-19页 |
| ·模型识别 | 第19-24页 |
| ·AR 模型的识别 | 第19-21页 |
| ·MA 模型的识别 | 第21-24页 |
| ·ARMA 模型的识别 | 第24页 |
| ·ARMA 模型参数估计的优化方法 | 第24-29页 |
| ·Newton 法 | 第24-25页 |
| ·最速下降法 | 第25-26页 |
| ·共轭梯度法 | 第26-29页 |
| ·平稳序列建模 | 第29-30页 |
| ·非平稳序列的平稳化模型 | 第30-31页 |
| ·小结 | 第31-32页 |
| 第3章 一种双参数共轭梯度法及其在ARMA 模型参数估计中的应用 | 第32-44页 |
| ·ARMA 模型的一种双参数共轭梯度法 | 第33-37页 |
| ·目标函数 | 第33-34页 |
| ·初值的确定 | 第34-36页 |
| ·共轭梯度法参数估计的步骤 | 第36-37页 |
| ·全局收敛性分析 | 第37-42页 |
| ·算法在时间序列中的应用 | 第42-43页 |
| ·小结 | 第43-44页 |
| 第4章 一种三参数共轭梯度法及其对时间序列的参数估计应用 | 第44-56页 |
| ·ARMA 模型的一种三参数共轭梯度法 | 第44-49页 |
| ·目标函数 | 第44页 |
| ·初值的确定 | 第44-48页 |
| ·共轭梯度法参数估计的步骤 | 第48-49页 |
| ·下降条件 | 第49-50页 |
| ·收敛性分析 | 第50-52页 |
| ·数值试验 | 第52-53页 |
| ·算法在ARMA 模型参数估计中的实例分析 | 第53-54页 |
| ·小结 | 第54-56页 |
| 第5章 ARIMAX 模型在上证指数中的分析应用 | 第56-65页 |
| ·ARIMAX 模型的结构 | 第56-57页 |
| ·ARIMAX 模型的基本思想 | 第57页 |
| ·ARIMAX 模型的建立步骤 | 第57-58页 |
| ·ARIMAX 模型的实例应用 | 第58-63页 |
| ·数据整理 | 第58-59页 |
| ·平稳性检验 | 第59-60页 |
| ·建立模型 | 第60-63页 |
| ·模型拟合 | 第63页 |
| ·小结 | 第63-65页 |
| 结论 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 作者简介 | 第72页 |