| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-11页 |
| ·研究框架与方法及创新点 | 第11-13页 |
| 2 黄金投资相关基础知识 | 第13-22页 |
| ·上海黄金交易所交易品种概况 | 第13-16页 |
| ·黄金投资的供需情况 | 第16-18页 |
| ·黄金投资的宏观因素分析 | 第18-19页 |
| ·影响金价的相关市场因素介绍 | 第19-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 3 基于GARCH类模型的黄金市场收益率及波动性分析与应用 | 第22-38页 |
| ·理论依据与GARCH类模型简介 | 第23-24页 |
| ·数据选取 | 第24-25页 |
| ·实证分析 | 第25-34页 |
| ·预测 | 第34-36页 |
| ·本章小结 | 第36-38页 |
| 4 黄金市场VaR风险度量方法应用与分析 | 第38-56页 |
| ·理论依据与VaR计算原理简介 | 第38-40页 |
| ·VaR的参数选择:持有期和置信水平 | 第40-41页 |
| ·VaR计算方法简介 | 第41-46页 |
| ·实证分析 | 第46-53页 |
| ·VaR基于失败率的模型回测 | 第53-54页 |
| ·本章小结 | 第54-56页 |
| 5 模型及研究方法评价 | 第56-57页 |
| ·优点 | 第56页 |
| ·缺点 | 第56-57页 |
| 6 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录 | 第62-67页 |
| 在校期间发表论文及成果 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68页 |