基于GARCH模型的A+H银行股风险分析
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 0 前言 | 第11-21页 |
| ·选题背景 | 第11-13页 |
| ·国内外研究现状、发展动态 | 第13-17页 |
| ·关于GARCH模型理论的研究现状和发展动态 | 第13-17页 |
| ·关于A+H股模式的研究发展状况 | 第17页 |
| ·研究思路、结构、方法和技术路线 | 第17-20页 |
| ·研究思路和结构 | 第17-18页 |
| ·研究方法、技术路线 | 第18-20页 |
| ·论文的创新与不足 | 第20-21页 |
| ·创新 | 第20页 |
| ·不足 | 第20-21页 |
| 1 A+H股概述 | 第21-24页 |
| ·A+H股的概念 | 第21页 |
| ·A+H股的产生和发展 | 第21-22页 |
| ·A+H股模式对我国股市的影响 | 第22-23页 |
| ·A+H股模式所带来的好处 | 第22页 |
| ·A+H股模式的隐患 | 第22-23页 |
| ·我国上市公司中银行板块的A+H股概况 | 第23-24页 |
| 2 时间序列分析理论基础 | 第24-35页 |
| ·时间序列分析和基本概念 | 第24-26页 |
| ·时间序列分析 | 第24页 |
| ·平稳性和白噪声 | 第24-25页 |
| ·自相关函数和偏相关函数 | 第25-26页 |
| ·一般自回归模型 | 第26-29页 |
| ·自回归模型 | 第26页 |
| ·移动平均模型 | 第26-27页 |
| ·自回归移动平均模型 | 第27页 |
| ·序列相关性检验方法 | 第27-28页 |
| ·模型阶数的确定——AIC信息准则 | 第28-29页 |
| ·条件异方差模型 | 第29-35页 |
| ·ARCH模型 | 第29-30页 |
| ·GARCH模型 | 第30-32页 |
| ·非对称的ARCH模型 | 第32-35页 |
| 3 A+H股上市公司日收益率的模型建立 | 第35-78页 |
| ·研究步骤和样本选取 | 第35-36页 |
| ·研究步骤 | 第35页 |
| ·样本的选取 | 第35-36页 |
| ·招商银行A+H股日收益率的模型建立 | 第36-51页 |
| ·招商银行A股日收益率的模型建立 | 第36-44页 |
| ·招商银行H股日收益率的模型建立 | 第44-51页 |
| ·中国银行A+H股日收益率的模型建立 | 第51-65页 |
| ·中国银行A股日收益率的模型建立 | 第51-57页 |
| ·中国银行H股日收益率的模型建立 | 第57-65页 |
| ·工商银行A+H股日收益率的模型建立 | 第65-78页 |
| ·工商银行A股日收益率的模型建立 | 第65-71页 |
| ·工商银行H股日收益率的模型建立 | 第71-78页 |
| 4 A+H股上市公司中银行板块的风险分析 | 第78-83页 |
| ·招商银行A+H股的风险分析 | 第78-79页 |
| ·中国银行A+H股的风险分析 | 第79-80页 |
| ·工商银行A+H股的风险分析 | 第80-81页 |
| ·我国A+H股上市公司中银行板块的风险分析 | 第81-82页 |
| ·小结 | 第82-83页 |
| 5 结束语 | 第83-85页 |
| 参考文献 | 第85-88页 |
| 附录 | 第88-92页 |
| 致谢 | 第92-93页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文 | 第93页 |
