| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 文献综述 | 第9-13页 |
| ·选题背景 | 第9页 |
| ·选题意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国外文献综述 | 第10-11页 |
| ·国内文献综述 | 第11-12页 |
| ·本文的研究内容、创新点和不足 | 第12-13页 |
| ·本文研究内容 | 第12页 |
| ·创新点和不足 | 第12-13页 |
| 第二章 金融风险管理相关理论 | 第13-19页 |
| ·金融风险的定义及类型 | 第13-14页 |
| ·定义 | 第13页 |
| ·风险类型 | 第13-14页 |
| ·金融风险管理的发展阶段 | 第14-15页 |
| ·传统的风险管理阶段 | 第14页 |
| ·组合（portfolio）理论 | 第14-15页 |
| ·用衍生模型管理衍生风险 | 第15页 |
| ·风险值管理 | 第15页 |
| ·金融风险管理的手段 | 第15页 |
| ·金融风险度量指标 | 第15-19页 |
| ·经典单项资产风险度量指标 | 第16-17页 |
| ·多资产风险度量指标 | 第17-19页 |
| 第三章 VaR 相关理论 | 第19-21页 |
| ·VaR 定义及计算公式 | 第19-20页 |
| ·VaR 的主要计算方法 | 第20-21页 |
| ·历史模拟法 | 第20页 |
| ·蒙特卡罗模拟法(Monte Ca110 Simu1atoin) | 第20页 |
| ·参数方法 | 第20-21页 |
| 第四章 Copula 理论 | 第21-24页 |
| ·Copula 的定义 | 第21页 |
| ·Sklar 定理 | 第21-22页 |
| ·常见的Copula 函数 | 第22-23页 |
| ·最优拟合Copula 函数的构造 | 第23-24页 |
| 第五章 基于Copula 理论的资产组合风险价值(VaR)的模拟计算 | 第24-29页 |
| ·VaR 的求解 | 第24页 |
| ·投资组合收益率密度函数的推导 | 第24-26页 |
| ·投资组合期望收益率的求解 | 第26-27页 |
| ·蒙特卡罗模拟近似求解的算法 | 第27页 |
| ·用积分变换方法求解在置信水平c 下的最小组合收益率R ?p | 第27-28页 |
| ·结果 | 第28-29页 |
| 第六章 结论 | 第29-30页 |
| 参考文献 | 第30-33页 |
| 附录 | 第33-38页 |
| 附录1 | 第33页 |
| 附录2 | 第33-34页 |
| 附录3 | 第34-36页 |
| 附录4 | 第36页 |
| 附录5 | 第36-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
| 作者简介 | 第39页 |
