| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第6-9页 |
| ·本文的研究思路及特点 | 第9页 |
| ·本文的主要内容 | 第9-11页 |
| 第二章 结构化模型与保险精算模型 | 第11-17页 |
| ·结构化模型 | 第11-13页 |
| ·MERTON跳扩散模型下期权定价公式 | 第13页 |
| ·保险精算定价模型 | 第13-14页 |
| ·基本定义与定理 | 第14-17页 |
| 第三章 跳—扩散结构化模型下违约公司债券定价 | 第17-33页 |
| ·违约阈值为常数D | 第17-29页 |
| ·定价模型及定价公式 | 第17-23页 |
| ·违约概率及信用息差分析 | 第23-29页 |
| ·违约阈值为时间t的函数 | 第29-33页 |
| ·违约公司债券定价公式 | 第29-31页 |
| ·信用息差方程 | 第31-33页 |
| 第四章 跳-扩散保险精算模型下违约公司债券定价 | 第33-43页 |
| ·两过程独立条件下定价模型与定价公式 | 第33-39页 |
| ·两过程相关条件下定价模型与定价公式 | 第39-43页 |
| 第五章 结语 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 致谢 | 第48页 |