| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-15页 |
| ·研究背景和意义 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-12页 |
| ·国内外VaR方法研究综述 | 第8-9页 |
| ·国内外CVaR方法研究综述 | 第9-11页 |
| ·国内外保险资金投资研究综述 | 第11-12页 |
| ·当前研究中存在的问题 | 第12页 |
| ·本文的可能创新点 | 第12-13页 |
| ·本文研究内容与框架 | 第13-15页 |
| 第2章 VaR方法与CVaR方法概述 | 第15-22页 |
| ·VaR方法概述 | 第15-18页 |
| ·VaR的基本概念 | 第15页 |
| ·VaR计算的基本原理 | 第15-17页 |
| ·VaR计算的具体方法 | 第17-18页 |
| ·CVaR方法概述 | 第18-22页 |
| ·CVaR的基本概念 | 第18页 |
| ·CVaR的计算 | 第18-22页 |
| 第3章 保险资金投资模型概述 | 第22-29页 |
| ·传统的Markowitz均值-方差模型 | 第22-23页 |
| ·期望效用最大化模型 | 第23-24页 |
| ·单位风险收益最优化模型 | 第24-26页 |
| ·VaR-RAROC模型 | 第26-29页 |
| 第4章 带有交易费用的保险资金投资VaR-CVaR模型 | 第29-40页 |
| ·交易费用概述 | 第29-30页 |
| ·VaR-CVaR模型构建 | 第30-32页 |
| ·VaR-CVaR模型求解 | 第32-37页 |
| ·均值-CVaR模型求解 | 第32-34页 |
| ·VaR约束下CVaR最小的投资组合模型求解 | 第34-37页 |
| ·示例分析 | 第37-40页 |
| ·问题描述 | 第37-38页 |
| ·计算步骤 | 第38-40页 |
| 第5章 投资比例限制下的VaR-CVaR模型及其实证研究 | 第40-50页 |
| ·保险资金投资比例概述 | 第40页 |
| ·投资比例限制下的VaR-CVaR模型 | 第40-41页 |
| ·实研究证 | 第41-50页 |
| ·样本选取及数据采集 | 第41-42页 |
| ·数据统计特征分析 | 第42-43页 |
| ·数据计算 | 第43-46页 |
| ·模型求解 | 第46-50页 |
| 第6章 结论与展望 | 第50-52页 |
| ·全文总结 | 第50页 |
| ·不足与展望 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录 | 第57-62页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第62页 |