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条件风险价值(CVaR)及其在保险资金投资中的应用

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-7页
第1章 绪论第7-15页
   ·研究背景和意义第7-8页
   ·文献综述第8-12页
     ·国内外VaR方法研究综述第8-9页
     ·国内外CVaR方法研究综述第9-11页
     ·国内外保险资金投资研究综述第11-12页
     ·当前研究中存在的问题第12页
   ·本文的可能创新点第12-13页
   ·本文研究内容与框架第13-15页
第2章 VaR方法与CVaR方法概述第15-22页
   ·VaR方法概述第15-18页
     ·VaR的基本概念第15页
     ·VaR计算的基本原理第15-17页
     ·VaR计算的具体方法第17-18页
   ·CVaR方法概述第18-22页
     ·CVaR的基本概念第18页
     ·CVaR的计算第18-22页
第3章 保险资金投资模型概述第22-29页
   ·传统的Markowitz均值-方差模型第22-23页
   ·期望效用最大化模型第23-24页
   ·单位风险收益最优化模型第24-26页
   ·VaR-RAROC模型第26-29页
第4章 带有交易费用的保险资金投资VaR-CVaR模型第29-40页
   ·交易费用概述第29-30页
   ·VaR-CVaR模型构建第30-32页
   ·VaR-CVaR模型求解第32-37页
     ·均值-CVaR模型求解第32-34页
     ·VaR约束下CVaR最小的投资组合模型求解第34-37页
   ·示例分析第37-40页
     ·问题描述第37-38页
     ·计算步骤第38-40页
第5章 投资比例限制下的VaR-CVaR模型及其实证研究第40-50页
   ·保险资金投资比例概述第40页
   ·投资比例限制下的VaR-CVaR模型第40-41页
   ·实研究证第41-50页
     ·样本选取及数据采集第41-42页
     ·数据统计特征分析第42-43页
     ·数据计算第43-46页
     ·模型求解第46-50页
第6章 结论与展望第50-52页
   ·全文总结第50页
   ·不足与展望第50-52页
致谢第52-53页
参考文献第53-57页
附录第57-62页
攻读学位期间的研究成果第62页

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