| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·选题背景和意义 | 第7页 |
| ·国内外研究现状 | 第7-10页 |
| ·研究内容与方法 | 第10-11页 |
| ·论文的结构 | 第11-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-23页 |
| ·基本概念[12][34][43] | 第12-17页 |
| ·几类保险风险模型 | 第12-13页 |
| ·再保险方式 | 第13-14页 |
| ·红利分配方式 | 第14-16页 |
| ·金融市场 | 第16-17页 |
| ·基本理论[12][35][47] | 第17-23页 |
| ·效用理论 | 第17-18页 |
| ·随机控制理论 | 第18-23页 |
| 第三章 扩散风险模型带分红的最优比例再保险和最优投资 | 第23-33页 |
| ·模型的建立 | 第23-25页 |
| ·H-J-B方程及模型求解 | 第25-30页 |
| ·数据分析及结果 | 第30-33页 |
| ·市场价格μ/δ对红利的影响 | 第30页 |
| ·风险资产期望收益率μ对最优投资策略的影响 | 第30-31页 |
| ·标准差δ对最优投资策略的影响 | 第31-32页 |
| ·财富总量和分红的关系 | 第32-33页 |
| 第四章 跳-扩散风险模型下的超额损失再保险及最优投资 | 第33-42页 |
| ·模型建立 | 第33-35页 |
| ·在扩散逼近情况下的最优策略及破产概率问题 | 第35-36页 |
| ·H-J-B方程及模型求解 | 第36-39页 |
| ·数值计算及经济分析 | 第39-42页 |
| ·指数型赔付分布 | 第39-40页 |
| ·扩散变差参数β对破产概率的影响 | 第40-41页 |
| ·市场价格α/ξ对破产概率的影响 | 第41-42页 |
| 第五章 总结与展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 致谢 | 第47页 |