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两类风险模型的最优投资和再保险策略

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-7页
第一章 绪论第7-12页
   ·选题背景和意义第7页
   ·国内外研究现状第7-10页
   ·研究内容与方法第10-11页
   ·论文的结构第11-12页
第二章 预备知识第12-23页
   ·基本概念[12][34][43]第12-17页
     ·几类保险风险模型第12-13页
     ·再保险方式第13-14页
     ·红利分配方式第14-16页
     ·金融市场第16-17页
   ·基本理论[12][35][47]第17-23页
     ·效用理论第17-18页
     ·随机控制理论第18-23页
第三章 扩散风险模型带分红的最优比例再保险和最优投资第23-33页
   ·模型的建立第23-25页
   ·H-J-B方程及模型求解第25-30页
   ·数据分析及结果第30-33页
     ·市场价格μ/δ对红利的影响第30页
     ·风险资产期望收益率μ对最优投资策略的影响第30-31页
     ·标准差δ对最优投资策略的影响第31-32页
     ·财富总量和分红的关系第32-33页
第四章 跳-扩散风险模型下的超额损失再保险及最优投资第33-42页
   ·模型建立第33-35页
   ·在扩散逼近情况下的最优策略及破产概率问题第35-36页
   ·H-J-B方程及模型求解第36-39页
   ·数值计算及经济分析第39-42页
     ·指数型赔付分布第39-40页
     ·扩散变差参数β对破产概率的影响第40-41页
     ·市场价格α/ξ对破产概率的影响第41-42页
第五章 总结与展望第42-43页
参考文献第43-47页
致谢第47页

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