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EUT与最优再保险:基于整体市场的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-9页
目录第9-11页
第一章 绪言第11-18页
   ·研究背景第11-13页
   ·国内外研究现状第13-14页
   ·本文的主要工作和创新第14-18页
     ·EUT和MMEU在风险精算理论中的应用第14-15页
     ·本文的主要工作第15-16页
     ·本文的创新之处第16-18页
第二章 EUT与保险第18-31页
   ·EUT与期望效用模型第18-19页
   ·效用函数第19-20页
   ·Arrow-Pratt风险厌恶测度第20-22页
   ·Jensen不等式第22-23页
   ·Yaari对偶风险理论:对于风险态度刻画的修正第23-24页
   ·风险溢价原则第24-27页
   ·风险溢价的性质第27-29页
   ·效用理论与保险、再保险第29-31页
第三章 保险与再保险第31-41页
   ·风险与损失第31-32页
   ·保险与再保险第32-34页
   ·再保险的历史第34-35页
   ·再保险的形式第35-41页
     ·再保险的一般理论第35-36页
     ·再保险的一般类型与形式第36-40页
     ·LCR与ECOMOR第40页
     ·联合共保(Co-insurance)第40页
     ·ART与APS第40-41页
第四章 双向联合共保的保险市场均衡与优化模型第41-50页
   ·风险的聚合与分散第41-42页
   ·经典风险模型的再保险模型及其改进第42-44页
   ·联合再保险的一般理论第44-46页
   ·基于效用理论的再保险风险决策理论第46-47页
   ·基于效用理论的最优选择第47-50页
第五章 最优再保险问题:基于双向市场的EUT最优解第50-61页
   ·期望效用下保险方和被保险方最优解的条件第50-51页
   ·几个基本结论第51-53页
   ·期望效用下复合Poisson风险过程的最优再保险定价问题第53-54页
   ·比例再保险的最优再保险策略第54-56页
   ·超额损失再保险(XLR)的最优再保险策略第56-58页
   ·带阈值的超额损失(SLR)的最优再保险策略第58-60页
   ·一点说明第60-61页
第六章 巨额索赔再保险:ECOMOR与LCR第61-71页
   ·引言第61页
   ·随机顺序统计量及其分布第61-67页
   ·巨额索赔的再保险问题第67-68页
   ·指数效用函数、LCR、索赔为指数分布下最优再保险第68-70页
   ·说明第70-71页
第七章 联合共保环境下的破产概率第71-87页
   ·问题的实际背景第71-72页
   ·n家保险公司自带风险的联合共保模型第72-75页
   ·联合共保环境下比例再保险时的破产概率第75-82页
     ·模型的简化第75-76页
     ·比例再保险环境下各家保险公司风险过程的矩计算与相关度第76-79页
     ·比例再保险时多家保险公司市场的破产概率第79-82页
   ·联合分保模型的进一步研究第82-85页
     ·联合分保模型中MMEU的约束条件第82-84页
     ·联合分保模型中的分数效应和其他期待解决的问题第84-85页
   ·小结第85-87页
跋(代后记)第87-88页
参考文献第88-97页
致谢第97-98页
攻读博士学位期间发表的学术论文第98-99页
攻读博士学位期间主持与参加的科研项目第99-100页
攻读博士学位期间参加学术活动的情况第100页

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