| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 第一章 绪言 | 第11-18页 |
| ·研究背景 | 第11-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-14页 |
| ·本文的主要工作和创新 | 第14-18页 |
| ·EUT和MMEU在风险精算理论中的应用 | 第14-15页 |
| ·本文的主要工作 | 第15-16页 |
| ·本文的创新之处 | 第16-18页 |
| 第二章 EUT与保险 | 第18-31页 |
| ·EUT与期望效用模型 | 第18-19页 |
| ·效用函数 | 第19-20页 |
| ·Arrow-Pratt风险厌恶测度 | 第20-22页 |
| ·Jensen不等式 | 第22-23页 |
| ·Yaari对偶风险理论:对于风险态度刻画的修正 | 第23-24页 |
| ·风险溢价原则 | 第24-27页 |
| ·风险溢价的性质 | 第27-29页 |
| ·效用理论与保险、再保险 | 第29-31页 |
| 第三章 保险与再保险 | 第31-41页 |
| ·风险与损失 | 第31-32页 |
| ·保险与再保险 | 第32-34页 |
| ·再保险的历史 | 第34-35页 |
| ·再保险的形式 | 第35-41页 |
| ·再保险的一般理论 | 第35-36页 |
| ·再保险的一般类型与形式 | 第36-40页 |
| ·LCR与ECOMOR | 第40页 |
| ·联合共保(Co-insurance) | 第40页 |
| ·ART与APS | 第40-41页 |
| 第四章 双向联合共保的保险市场均衡与优化模型 | 第41-50页 |
| ·风险的聚合与分散 | 第41-42页 |
| ·经典风险模型的再保险模型及其改进 | 第42-44页 |
| ·联合再保险的一般理论 | 第44-46页 |
| ·基于效用理论的再保险风险决策理论 | 第46-47页 |
| ·基于效用理论的最优选择 | 第47-50页 |
| 第五章 最优再保险问题:基于双向市场的EUT最优解 | 第50-61页 |
| ·期望效用下保险方和被保险方最优解的条件 | 第50-51页 |
| ·几个基本结论 | 第51-53页 |
| ·期望效用下复合Poisson风险过程的最优再保险定价问题 | 第53-54页 |
| ·比例再保险的最优再保险策略 | 第54-56页 |
| ·超额损失再保险(XLR)的最优再保险策略 | 第56-58页 |
| ·带阈值的超额损失(SLR)的最优再保险策略 | 第58-60页 |
| ·一点说明 | 第60-61页 |
| 第六章 巨额索赔再保险:ECOMOR与LCR | 第61-71页 |
| ·引言 | 第61页 |
| ·随机顺序统计量及其分布 | 第61-67页 |
| ·巨额索赔的再保险问题 | 第67-68页 |
| ·指数效用函数、LCR、索赔为指数分布下最优再保险 | 第68-70页 |
| ·说明 | 第70-71页 |
| 第七章 联合共保环境下的破产概率 | 第71-87页 |
| ·问题的实际背景 | 第71-72页 |
| ·n家保险公司自带风险的联合共保模型 | 第72-75页 |
| ·联合共保环境下比例再保险时的破产概率 | 第75-82页 |
| ·模型的简化 | 第75-76页 |
| ·比例再保险环境下各家保险公司风险过程的矩计算与相关度 | 第76-79页 |
| ·比例再保险时多家保险公司市场的破产概率 | 第79-82页 |
| ·联合分保模型的进一步研究 | 第82-85页 |
| ·联合分保模型中MMEU的约束条件 | 第82-84页 |
| ·联合分保模型中的分数效应和其他期待解决的问题 | 第84-85页 |
| ·小结 | 第85-87页 |
| 跋(代后记) | 第87-88页 |
| 参考文献 | 第88-97页 |
| 致谢 | 第97-98页 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第98-99页 |
| 攻读博士学位期间主持与参加的科研项目 | 第99-100页 |
| 攻读博士学位期间参加学术活动的情况 | 第100页 |
