| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-10页 |
| ·问题背景及研究意义 | 第6-7页 |
| ·国内外研究现状 | 第7-9页 |
| ·研究内容 | 第9页 |
| ·论文结构 | 第9-10页 |
| 第二章 基本概念和基本理论 | 第10-20页 |
| ·LEVY随机微分方程与ITO公式 | 第10-12页 |
| ·随机微分方程 | 第10页 |
| ·伊藤公式 | 第10-12页 |
| ·随机最优控制问题与HJB方程 | 第12-16页 |
| ·效用函数 | 第16-19页 |
| ·偏好关系 | 第16-18页 |
| ·效用函数的定义及类型 | 第18-19页 |
| ·对偶理论 | 第19-20页 |
| 第三章 随机利率下带税收的最优投资策略 | 第20-29页 |
| ·最优投资模型 | 第20-23页 |
| ·指数效用函数下最优投资策略 | 第23-29页 |
| 第四章 随机利率下带税收的最优消费投资策略 | 第29-38页 |
| ·最优消费投资模型 | 第29-32页 |
| ·HARA情形下最优消费投资策略 | 第32-38页 |
| 第五章 跳扩散模型下具有税收和红利的最优消费投资策略 | 第38-45页 |
| ·模型的提出 | 第38-40页 |
| ·股票价格不发生跳跃情形下最优消费投资策略 | 第40-42页 |
| ·股票价格发生跳跃情形下最优消费投资策略 | 第42-45页 |
| 第六章 主要结果及展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-51页 |
| 致谢 | 第51页 |