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中国证券市场量化对冲方法及实证分析

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-8页
第一章 绪论(量化对冲理论简介与历史)第8-12页
   ·引言第8-9页
   ·国际量化对冲业务的发展概况第9-10页
   ·我国量化对冲业务的发展现状第10-11页
   ·本文研究重点及结构第11-12页
第二章 运用融资融券进行量化对冲第12-20页
   ·融资融券概念第12-13页
   ·运用融资融券进行量化对冲的方法第13页
   ·融资融券套期保值实证研究第13-17页
     ·定向增发第14-15页
     ·引入套期保值的必要性第15页
     ·样本选择与套保方法第15-17页
   ·定向增发融券套保实证结果第17-18页
   ·运用融券进行套保的风险第18-20页
第三章 股指期货介绍第20-24页
   ·股指期货的主要制度第21页
   ·股指期货的定价与主要功能第21-22页
   ·股指期货市场运行情况第22-24页
第四章 运用股指期货套期保值第24-30页
   ·股指期货套保介绍第24页
   ·实证分析第24-30页
     ·样本选择第24-27页
     ·实证分析结果第27-30页
第五章 运用股指期货套利第30-36页
   ·期现套利第30-34页
     ·理论研究第30-32页
     ·实证分析第32-33页
     ·实证分析结果第33页
     ·期现套利的风险第33-34页
   ·跨期套利第34-36页
     ·理论研究第34-35页
     ·实证结果第35-36页
第六章 运用股指期货构建市场中性第36-44页
   ·利用基金公司重仓股构建组合第36-38页
   ·利用封闭式基金折价构建超额收益组合第38-41页
   ·多因子超额收益率模型第41-44页
第七章 研究结论第44-46页
   ·研究结论总结第44-45页
   ·不足之处及以后研究方向第45-46页
参考文献第46-48页
附录 1 第二章程序与数据第48-56页
附录 2 封闭式基金测算程序第56-59页

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