中国证券市场量化对冲方法及实证分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论(量化对冲理论简介与历史) | 第8-12页 |
| ·引言 | 第8-9页 |
| ·国际量化对冲业务的发展概况 | 第9-10页 |
| ·我国量化对冲业务的发展现状 | 第10-11页 |
| ·本文研究重点及结构 | 第11-12页 |
| 第二章 运用融资融券进行量化对冲 | 第12-20页 |
| ·融资融券概念 | 第12-13页 |
| ·运用融资融券进行量化对冲的方法 | 第13页 |
| ·融资融券套期保值实证研究 | 第13-17页 |
| ·定向增发 | 第14-15页 |
| ·引入套期保值的必要性 | 第15页 |
| ·样本选择与套保方法 | 第15-17页 |
| ·定向增发融券套保实证结果 | 第17-18页 |
| ·运用融券进行套保的风险 | 第18-20页 |
| 第三章 股指期货介绍 | 第20-24页 |
| ·股指期货的主要制度 | 第21页 |
| ·股指期货的定价与主要功能 | 第21-22页 |
| ·股指期货市场运行情况 | 第22-24页 |
| 第四章 运用股指期货套期保值 | 第24-30页 |
| ·股指期货套保介绍 | 第24页 |
| ·实证分析 | 第24-30页 |
| ·样本选择 | 第24-27页 |
| ·实证分析结果 | 第27-30页 |
| 第五章 运用股指期货套利 | 第30-36页 |
| ·期现套利 | 第30-34页 |
| ·理论研究 | 第30-32页 |
| ·实证分析 | 第32-33页 |
| ·实证分析结果 | 第33页 |
| ·期现套利的风险 | 第33-34页 |
| ·跨期套利 | 第34-36页 |
| ·理论研究 | 第34-35页 |
| ·实证结果 | 第35-36页 |
| 第六章 运用股指期货构建市场中性 | 第36-44页 |
| ·利用基金公司重仓股构建组合 | 第36-38页 |
| ·利用封闭式基金折价构建超额收益组合 | 第38-41页 |
| ·多因子超额收益率模型 | 第41-44页 |
| 第七章 研究结论 | 第44-46页 |
| ·研究结论总结 | 第44-45页 |
| ·不足之处及以后研究方向 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 附录 1 第二章程序与数据 | 第48-56页 |
| 附录 2 封闭式基金测算程序 | 第56-59页 |
