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随机过程和随机控制在风险理论中的几点应用

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 绪论第10-15页
   ·相关模型简介第10-11页
   ·相关问题背景及研究现状第11-15页
第二章 复合二项风险模型多维精算量的联合分布第15-29页
   ·模型、上穿零点及更新质量函数第15-19页
   ·联合分布第19-25页
   ·个体索赔额服从几何分布第25-29页
第三章 复合二项风险模型破产严重程度的一些度量第29-46页
   ·相关符号的定义第29-30页
   ·最大严重程度第30-32页
   ·恢复前的损失第32-41页
   ·总的赤字时间和总损失第41-43页
   ·例子第43-46页
第四章 带借贷利率的复合POISSON风险模型的最优分红和主动破产界第46-63页
   ·模型、策略、值函数的定义第46-48页
   ·值函数的性质第48-49页
   ·HJB方程和最优策略第49-55页
   ·指数索赔的情况第55-63页
第五章 二维复合POISSON风险模型的最优分红问题和动态比例再保险第63-84页
   ·模型、策略、值函数的定义第63-65页
   ·值函数第65-77页
   ·最优策略第77-84页
参考文献第84-88页
致谢第88-89页
研究成果及发表论文第89页

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