| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| ·相关模型简介 | 第10-11页 |
| ·相关问题背景及研究现状 | 第11-15页 |
| 第二章 复合二项风险模型多维精算量的联合分布 | 第15-29页 |
| ·模型、上穿零点及更新质量函数 | 第15-19页 |
| ·联合分布 | 第19-25页 |
| ·个体索赔额服从几何分布 | 第25-29页 |
| 第三章 复合二项风险模型破产严重程度的一些度量 | 第29-46页 |
| ·相关符号的定义 | 第29-30页 |
| ·最大严重程度 | 第30-32页 |
| ·恢复前的损失 | 第32-41页 |
| ·总的赤字时间和总损失 | 第41-43页 |
| ·例子 | 第43-46页 |
| 第四章 带借贷利率的复合POISSON风险模型的最优分红和主动破产界 | 第46-63页 |
| ·模型、策略、值函数的定义 | 第46-48页 |
| ·值函数的性质 | 第48-49页 |
| ·HJB方程和最优策略 | 第49-55页 |
| ·指数索赔的情况 | 第55-63页 |
| 第五章 二维复合POISSON风险模型的最优分红问题和动态比例再保险 | 第63-84页 |
| ·模型、策略、值函数的定义 | 第63-65页 |
| ·值函数 | 第65-77页 |
| ·最优策略 | 第77-84页 |
| 参考文献 | 第84-88页 |
| 致谢 | 第88-89页 |
| 研究成果及发表论文 | 第89页 |