| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 前言 | 第7-10页 |
| 第二章 随机利率离散时间风险模型的几个结果 | 第10-17页 |
| 第一节引言 | 第10页 |
| 第二节 模型的描述 | 第10-11页 |
| 第三节 生存概率 | 第11-13页 |
| 第四节 有限时间内的破产概率 | 第13-14页 |
| 第五节 破产后赤字的分布 | 第14-15页 |
| 第六节 盈余首次低于某一预警水平x的时间分布 | 第15-17页 |
| 第三章 具有一阶相依利率的离散时间风险模型的破产问题 | 第17-26页 |
| 第一节 引言 | 第17页 |
| 第二节 模型的描述 | 第17-19页 |
| 第三节 破产后赤字的分布 | 第19-21页 |
| 第四节 盈余回复为正后的瞬间的盈余分布 | 第21-26页 |
| 第四章 具有一阶相依利率且含副索赔的离散风险模型 | 第26-35页 |
| 第一节 引言 | 第26页 |
| 第二节 模型的描述 | 第26-31页 |
| 第三节 破产概率的上界 | 第31-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39页 |