| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·选题意义和背景 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·论文结构 | 第11-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-19页 |
| ·基本概念 | 第12-15页 |
| ·养老金计划分类 | 第12-13页 |
| ·效用函数 | 第13-14页 |
| ·养老金计划模型 | 第14-15页 |
| ·随机控制理论 | 第15-19页 |
| 第三章 确定缴费型养老金对n种风险资产的最优投资 | 第19-32页 |
| ·模型以及Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程 | 第19-23页 |
| ·退休前的模型及Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程 | 第20-22页 |
| ·退休后的模型及Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程 | 第22-23页 |
| ·辅助结果 | 第23-24页 |
| ·指数效用函数下的最优投资策略 | 第24-28页 |
| ·退休前的最优投资策略 | 第24-26页 |
| ·退休后的最优投资策略 | 第26-28页 |
| ·幂效用函数下的最优投资策略 | 第28-31页 |
| ·退休前的最优投资策略 | 第28-29页 |
| ·退休后的最优投资策略 | 第29-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 确定缴费型养老金带交易费用的对n种风险资产的最优投资 | 第32-46页 |
| ·模型以及Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程 | 第32-38页 |
| ·退休前的模型及Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程 | 第34-36页 |
| ·退休后的模型及Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程 | 第36-38页 |
| ·辅助结果 | 第38-39页 |
| ·指数效用函数下的最优投资策略 | 第39-42页 |
| ·退休前的最优投资策略 | 第39-41页 |
| ·退休后的最优投资策略 | 第41-42页 |
| ·幂效用函数下的最优投资策略 | 第42-45页 |
| ·退休前最优投资策略 | 第42-43页 |
| ·退休后最优投资策略 | 第43-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第五章 总结与展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
