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混合Copula的选择、估计及其应用

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第9-12页
   ·课题的背景介绍第9页
   ·问题的提出及研究意义第9-10页
   ·本文研究的主要内容及论文结构第10-12页
第2章 Copula函数的基础知识第12-20页
   ·Copula函数模型第12-18页
     ·Copula函数的定义及性质第12-13页
     ·具有Copula函数的相关性度量第13-14页
     ·Copula函数族第14-18页
   ·混合Copula函数模型第18-20页
第3章 模型选择及参数估计第20-32页
   ·惩罚似然函数第20-21页
   ·两步估计惩罚似然函数第21-28页
     ·边缘分布的核密度估计第21-23页
     ·EM算法第23-27页
     ·BFGS算法第27页
     ·交叉验证法第27-28页
   ·简单仿真实验分析第28-32页
     ·实验1第29-30页
     ·实验2第30-32页
第4章 混合Copula模型在沪深股市中的应用第32-35页
   ·沪、深股市收益率的统计特征第32-33页
   ·混合Copula的应用第33-35页
结论与展望第35-36页
致谢第36-37页
参考文献第37-40页
攻读硕士学位期间发表的论文第40-41页
附录第41-46页

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