混合Copula的选择、估计及其应用
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第9-12页 |
·课题的背景介绍 | 第9页 |
·问题的提出及研究意义 | 第9-10页 |
·本文研究的主要内容及论文结构 | 第10-12页 |
第2章 Copula函数的基础知识 | 第12-20页 |
·Copula函数模型 | 第12-18页 |
·Copula函数的定义及性质 | 第12-13页 |
·具有Copula函数的相关性度量 | 第13-14页 |
·Copula函数族 | 第14-18页 |
·混合Copula函数模型 | 第18-20页 |
第3章 模型选择及参数估计 | 第20-32页 |
·惩罚似然函数 | 第20-21页 |
·两步估计惩罚似然函数 | 第21-28页 |
·边缘分布的核密度估计 | 第21-23页 |
·EM算法 | 第23-27页 |
·BFGS算法 | 第27页 |
·交叉验证法 | 第27-28页 |
·简单仿真实验分析 | 第28-32页 |
·实验1 | 第29-30页 |
·实验2 | 第30-32页 |
第4章 混合Copula模型在沪深股市中的应用 | 第32-35页 |
·沪、深股市收益率的统计特征 | 第32-33页 |
·混合Copula的应用 | 第33-35页 |
结论与展望 | 第35-36页 |
致谢 | 第36-37页 |
参考文献 | 第37-40页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第40-41页 |
附录 | 第41-46页 |