首页--数理科学和化学论文--概率论与数理统计论文--概率论(几率论、或然率论)论文--随机过程论文--期望与预测论文

股指期货套期保值比率实证研究

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
目录第8-10页
第一章 导论第10-14页
   ·研究背景第10-12页
   ·研究的目的和意义第12页
   ·研究思路第12-14页
第二章 股指期货套期保值理论综述第14-28页
   ·股指期货概述第14-17页
     ·股指期货交易的基本制度第14-15页
     ·股指期货的作用第15-16页
     ·股指期货与股票的差异性第16-17页
   ·股指期货套期保值概述及策略第17-19页
     ·股指期货套期保值概述第17-18页
     ·股指期货套期保值策略第18-19页
   ·股指期货套期保值国内外研究现状第19-21页
   ·股指期货套期保值模型概述第21-25页
     ·最小二乘回归模型(OLS)第21-22页
     ·双变量向量自回归模型(B-VAR)第22页
     ·误差修正模型(ECM)第22-23页
     ·广义自回归条件异方差模型(GARCH)第23-24页
     ·误差修正GARCH 模型(ECM-GARCH)第24页
     ·其他套期保值比率研究思路第24-25页
   ·股指期货套期保值效率评价第25-26页
     ·R 平方法第25页
     ·收益方差法第25-26页
   ·本章小结第26-28页
第三章 沪深300 股指期货套期保值的实证分析第28-42页
   ·沪深300 股指期货概述第28-29页
   ·沪深300 股指期货套期保值比率的实证分析第29-40页
     ·数据的选取和统计分析第29-30页
     ·数据的平稳性检验和协整检验第30-33页
     ·沪深300 股指期货套保比率的实证研究第33-39页
     ·沪深300 股指期货套保效率比较第39-40页
   ·本章小结第40-42页
第四章 沪深300 股指期货对我国股票市场的影响第42-58页
   ·股指期货对股票市场波动性影响的国内外研究现状第42-43页
   ·瀑布效应第43-44页
   ·波动性和瀑布效应实证研究模型第44-46页
     ·波动性和非对称效应的检验第44-45页
     ·瀑布效应的检验第45-46页
   ·实证分析及结果第46-56页
     ·数据的选取和统计分析第46-48页
     ·波动性和非对称效应的实证分析及结果第48-54页
     ·瀑布效应实证分析及结果第54-56页
   ·本章小结第56-58页
结论第58-60页
参考文献第60-63页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第63-64页
致谢第64-65页
附件第65页

论文共65页,点击 下载论文
上一篇:立式钢琴音板的振动模态与辐射
下一篇:食品安全风险过程控制的贝叶斯统计与知识发现