股指期货套期保值比率实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-14页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·研究的目的和意义 | 第12页 |
| ·研究思路 | 第12-14页 |
| 第二章 股指期货套期保值理论综述 | 第14-28页 |
| ·股指期货概述 | 第14-17页 |
| ·股指期货交易的基本制度 | 第14-15页 |
| ·股指期货的作用 | 第15-16页 |
| ·股指期货与股票的差异性 | 第16-17页 |
| ·股指期货套期保值概述及策略 | 第17-19页 |
| ·股指期货套期保值概述 | 第17-18页 |
| ·股指期货套期保值策略 | 第18-19页 |
| ·股指期货套期保值国内外研究现状 | 第19-21页 |
| ·股指期货套期保值模型概述 | 第21-25页 |
| ·最小二乘回归模型（OLS） | 第21-22页 |
| ·双变量向量自回归模型（B-VAR） | 第22页 |
| ·误差修正模型（ECM） | 第22-23页 |
| ·广义自回归条件异方差模型（GARCH） | 第23-24页 |
| ·误差修正GARCH 模型（ECM-GARCH） | 第24页 |
| ·其他套期保值比率研究思路 | 第24-25页 |
| ·股指期货套期保值效率评价 | 第25-26页 |
| ·R 平方法 | 第25页 |
| ·收益方差法 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-28页 |
| 第三章 沪深300 股指期货套期保值的实证分析 | 第28-42页 |
| ·沪深300 股指期货概述 | 第28-29页 |
| ·沪深300 股指期货套期保值比率的实证分析 | 第29-40页 |
| ·数据的选取和统计分析 | 第29-30页 |
| ·数据的平稳性检验和协整检验 | 第30-33页 |
| ·沪深300 股指期货套保比率的实证研究 | 第33-39页 |
| ·沪深300 股指期货套保效率比较 | 第39-40页 |
| ·本章小结 | 第40-42页 |
| 第四章 沪深300 股指期货对我国股票市场的影响 | 第42-58页 |
| ·股指期货对股票市场波动性影响的国内外研究现状 | 第42-43页 |
| ·瀑布效应 | 第43-44页 |
| ·波动性和瀑布效应实证研究模型 | 第44-46页 |
| ·波动性和非对称效应的检验 | 第44-45页 |
| ·瀑布效应的检验 | 第45-46页 |
| ·实证分析及结果 | 第46-56页 |
| ·数据的选取和统计分析 | 第46-48页 |
| ·波动性和非对称效应的实证分析及结果 | 第48-54页 |
| ·瀑布效应实证分析及结果 | 第54-56页 |
| ·本章小结 | 第56-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 附件 | 第65页 |
