| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-14页 |
| ·选题背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义和目的 | 第8-9页 |
| ·国内外文献综述 | 第9-12页 |
| ·研究思路和创新点 | 第12-14页 |
| 2 股票价格脆弱性的产生机制 | 第14-23页 |
| ·流动性冲击 | 第14-15页 |
| ·股票价格脆弱性的概念 | 第15-16页 |
| ·股票价格脆弱性的推导 | 第16-19页 |
| ·股票价格脆弱性的原因分析 | 第19-21页 |
| ·股票价格互脆弱性 | 第21-23页 |
| 3 股票价格脆弱性的研究方法 | 第23-29页 |
| ·FAMA-FRENCH 模型 | 第23-24页 |
| ·FAMA-MECBATH 回归方法 | 第24-25页 |
| ·模型建立 | 第25-29页 |
| 4 股票价格脆弱性的实证分析 | 第29-44页 |
| ·样本的选择 | 第29-31页 |
| ·变量的选择和处理 | 第31-33页 |
| ·简单的统计描述 | 第33-37页 |
| ·回归分析 | 第37-44页 |
| 5 结论 | 第44-46页 |
| ·研究结论 | 第44-45页 |
| ·本文的不足之处 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |