首页--经济论文--财政、金融论文--金融、银行论文--金融、银行理论论文--金融市场论文--证券市场论文

多因子Vasicek模型下贴现债券上的复合期权定价

摘要第1-5页
Abstract第5-7页
引言第7-11页
1 预备知识第11-13页
2 贴现债券上的复合期权定价第13-31页
   ·标的资产B(t,T')的随机微分方程第13-15页
   ·欧式看涨期权C(t,B(t,T'))的定价公式第15-22页
   ·看涨看涨复合期权V_1(t)的定价公式第22-31页
3 其它贴现债券的复合期权定价公式第31-33页
参考文献第33-35页
致谢第35页

论文共35页,点击 下载论文
上一篇:基于随机波动率模型的方差互换定价研究
下一篇:关于两种新型奇异期权的定价问题