| 中文摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-12页 |
| ·研究背景与意义 | 第10页 |
| ·研究的目的与方法 | 第10-11页 |
| ·本文创新之处 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-32页 |
| ·有效市场假说 | 第12-13页 |
| ·证券市场异象 | 第13-15页 |
| ·股票溢价之谜 | 第13页 |
| ·价格对非相关信息的反应 | 第13-14页 |
| ·日历效应 | 第14页 |
| ·赢者输者效应 | 第14页 |
| ·账面市值比效应 | 第14-15页 |
| ·规模效应 | 第15页 |
| ·行为金融理论对有效市场假说的挑战 | 第15-18页 |
| ·行为金融理论的基础理论 | 第18-24页 |
| ·展望理论 | 第18-20页 |
| ·行为资产组合理论(Behavioral Portfolio Theory,BPT)和行为资产定价模型(Behavioral Asset Pricing Model,BAPM) | 第20-22页 |
| ·金融噪声交易理论 | 第22-24页 |
| ·行为金融理论对传统金融理论的突破 | 第24-32页 |
| 第三章 动量投资策略和反向投资策略的基础理论 | 第32-35页 |
| ·反应过度和反应不足 | 第32-33页 |
| ·反应过度和反应不足的原因分析 | 第33页 |
| ·反应过度和反应不足在投资策略上的应用 | 第33-35页 |
| 第四章 动量投资策略和反向投资策略实证研究 | 第35-49页 |
| ·研究方法与检验模型 | 第35-38页 |
| ·研究方法设计 | 第35-36页 |
| ·模型选择与计算公式 | 第36-38页 |
| ·样本数据选取与处理 | 第38-39页 |
| ·检验样本与数据选取 | 第38页 |
| ·数据分期与计算 | 第38-39页 |
| ·数据分析与实证结果 | 第39-49页 |
| ·中短期数据分析与实证结果 | 第39页 |
| ·长期数据分析与实证结果 | 第39-49页 |
| 第五章 结论与展望 | 第49-51页 |
| ·基本研究成果 | 第49页 |
| ·本文不足之处与展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第54页 |