基于做市商交易机制的人工股票市场建模仿真研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 1 绪论 | 第12-28页 |
| ·研究背景 | 第12-14页 |
| ·研究目的及意义 | 第14-16页 |
| ·基于做市商机制的金融市场微观结构研究概述 | 第16-21页 |
| ·国内外相关文献综述 | 第21-26页 |
| ·本文主要研究内容 | 第26-28页 |
| 2 基于多 AGENT 的计算金融学基础理论 | 第28-41页 |
| ·多 AGENT 技术和建模方法 | 第29-31页 |
| ·复杂适应系统研究的方法及理论 | 第31-33页 |
| ·实验金融学的研究方法和过程 | 第33-37页 |
| ·ANYLOGIC 仿真平台 | 第37-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 3 基于做市商交易机制的人工股票市场模型构建 | 第41-64页 |
| ·做市商人工股票市场基本框架体系 | 第41-45页 |
| ·市场环境模型构建 | 第45-51页 |
| ·做市商行为模型构建 | 第51-57页 |
| ·交易者行为模型构建 | 第57-62页 |
| ·本章小结 | 第62-64页 |
| 4 存货模型对做市商交易机制影响的仿真研究 | 第64-73页 |
| ·引言 | 第64-65页 |
| ·仿真实验参数设置 | 第65-66页 |
| ·对做市商愿意持有的最佳股票存量的研究 | 第66-68页 |
| ·存货头寸量对做市商行为的影响研究 | 第68-71页 |
| ·本章小结 | 第71-73页 |
| 5 做市商交易机制下买卖报价差仿真研究 | 第73-84页 |
| ·引言 | 第73-75页 |
| ·买卖价差成分与股票特征之间的关系 | 第75-79页 |
| ·做市商持有存货量和价差关系研究 | 第79-82页 |
| ·小结 | 第82-84页 |
| 6 总结与展望 | 第84-89页 |
| ·全文总结 | 第84-87页 |
| ·研究展望 | 第87-89页 |
| 致谢 | 第89-91页 |
| 参考文献 | 第91-98页 |
| 附录 1 攻读学位期间发表论文情况 | 第98-99页 |
| 附录 2 攻读学位期间参加科研项目情况 | 第99页 |
