股票指数收益率非对称相关性研究

内容提要	第1-5页
Abstract	第5-8页
第1章 导论	第8-15页
·研究背景及问题的提出	第8页
·本课题研究的意义	第8-9页
·国内外研究概况	第9-14页
·国外学者的研究综述	第9-12页
·国内学者的研究综述	第12-14页
·研究方法及创新之处	第14-15页
·本文采用的研究方法	第14页
·本文的创新之处	第14-15页
第2章 股票指数收益波动率与相关系数的测度	第15-38页
·股票指数收益率定义及其描述性统计	第15-18页
·参数模型设定	第18-26页
·GARCH模型及DCC-GARCH模型	第18-22页
·条件波动率的模型设定	第22页
·动态条件相关系数的模型设定	第22-23页
·波动率以及相关系数的参数模型估计	第23-26页
·非参数模型	第26-29页
·非参数模型设定	第26-27页
·非参数模型估计结果	第27-29页
·波动率对相关系数的影响	第29-37页
·VAR模型	第29-31页
·波动率对相关系数影响的模型设定	第31-33页
·波动率对于相关系数影响的实证	第33-37页
·本章小结	第37-38页
第3章 非对称相关性的存在性检验及产生原因探讨	第38-49页
·非对称相关的存在性检验	第38-49页
·波动率对相关系数的非对称影响检验	第38页
·波动率对相关系数非对称影响的实证	第38-42页
·收益率对相关系数的非对称影响模型设定	第42-43页
·收益率对相关系数的非对称影响实证	第43-47页
·非对称相关性产生原因的探讨	第47-49页
第4章 非对称相关性与最优投资组合	第49-53页
·投资者效用最大化问题研究	第49页
·非对称相关性对投资者效用的影响	第49-50页
·非对称相关性对投资者效用影响的实证结果	第50-53页
第5章 结论及对投资者的建议	第53-56页
·股票指数收益波动率以及相关系数	第53页
·非对称相关存在性及其原因	第53-54页
·非对称相关对投资者效用影响及对投资者的建议	第54-56页
参考文献	第56-59页
后记	第59页