经济数学方法论文_教育论文中心

一般混合策略下的内部交易模型
扩散过程占位时的相关研究
基于MS-GARCH模型的人民币汇率研究
上市公司股权结构与公司绩效的实证研究
人民币汇率的巴拉萨—萨缪尔森效应分析
我国商业银行信用风险管理
不确定系统的非合作微分博弈理论及在管理的应用
大型央企集团投资组合模型与应用研究
决策单元不同交互模式下的固定成本与资源分配方法研究
原油市场的波动率预测--基于时变组合方法与众多指标的研究
基于凸多面体相关算法的数据包络分析改进与应用研究
多人End-Nim博弈及其随机模型
基于DEA-Malmquist指数的中国区域能源效率评价研究
中国股指期权的波动特征及溢出效应分析
基于卷积神经网络的期权价格预测
量化投资组合策略研究--基于均值-Copula-EVT-CVaR模型
金融集聚、R&D资本对工业全要素生产率影响的研究
基于Copula函数的投资组合的风险度量研究
带跳的非广延模型下均值方差投资组合选择问题
双指数跳扩散过程下欧式外汇期权定价的FFT方法
有限理性下工程项目代建制模式寻租博弈研究
基于空间相关性的省际信息化对经济增长的贡献研究
复杂系统DEMATEL阈值确定方法研究
基于vine copula-分位数回归的金融风险管理
绿色食品区域品牌治理博弈分析
基于实物期权的公共停车场项目投资决策分析
含税金和交易费用的算术平均亚式期权的定价
引入资产收益的股票市场定价模型
短期持有风险资产收益率的蒙特卡洛分析--以上证A股市场银行业为例
确信与否？--混合策略可成为严格最优策略
全球视野下的跨期替代弹性：一种新估计
金融危机对中国股市波动性影响的实证研究--基于GARCH类模型的分析
用仿真动差函数法来检验长期风险模型
基于GARCH-EVT-Dynamic CVaR-LP最优投资组合及实证研究
离散亚式期权的定价研究
基于Copula函数对波动率估计的研究
Supervisor Resources Allocation and Its Effect on Subordinates in Chinese Organisations: the Role of Subordinate Guanxi Behavior
不完备市场下期货合约的中性和无差异定价
带有成比例交易费用的欧式期权的对冲
含交易费用及税收的二元市场期权定价
软投入制约下产出损失测算方法探索
对嵌入AHBS模型中的波动率函数稳定性探索
基于VaR与CVaR度量金融风险的实证研究
在线性控制下工程投资的最优策略及方法
带有信用风险的未定权益定价：渐近展开方法
基于高频数据我国创业板市场VaR测度研究
基于t分布的GARCH族模型的建立与实证分析
基于Elman-GARCH和因子观点的Black-Litterman模型资产配置
基于Lévy过程期权定价的Monte Carlo模拟及实证研究
IPD项目利益相关者合作关系演化博弈分析