基于t分布的GARCH族模型的建立与实证分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-19页 |
| 1.1 研究课题的来源 | 第8页 |
| 1.2 研究背景和意义 | 第8-10页 |
| 1.2.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 文献综述 | 第10-17页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第10-15页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
| 1.3.3 国内外文献综述的简析 | 第16-17页 |
| 1.4 课题主要研究内容 | 第17-19页 |
| 1.4.1 主要研究内容 | 第17页 |
| 1.4.2 主要研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4.3 创新之处 | 第18-19页 |
| 第2章 金融时间序列收益率特征的描述 | 第19-32页 |
| 2.1 收益率的分类 | 第19-21页 |
| 2.2 收益率的常用分布 | 第21-26页 |
| 2.3 GARCH族模型的相关理论介绍 | 第26-31页 |
| 2.3.1 ARCH模型的介绍 | 第26-27页 |
| 2.3.2 GARCH族模型的介绍 | 第27-31页 |
| 2.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 第3章 数据的来源与检验 | 第32-39页 |
| 3.1 数据的来源 | 第32页 |
| 3.2 数据的检验 | 第32-38页 |
| 3.2.1 平稳性检验 | 第32-33页 |
| 3.2.2 正态性检验 | 第33-37页 |
| 3.2.3 样本序列的相关性检验 | 第37-38页 |
| 3.3 本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章 GARCH族模型的建立与实证分析 | 第39-49页 |
| 4.1 GARCH族模型的建立 | 第39-44页 |
| 4.1.1 模型的检验 | 第39-41页 |
| 4.1.2 模型的定阶 | 第41-42页 |
| 4.1.3 模型的选择 | 第42-44页 |
| 4.2 GARCH族模型的实证分析 | 第44-47页 |
| 4.2.1 不同分布下的模型拟合效果的比较 | 第44-46页 |
| 4.2.2 关于波动率的GARCH模型的预测 | 第46-47页 |
| 4.3 本章小结 | 第47-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
