| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第11-12页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第12-16页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3.3 国内外研究综述 | 第15-16页 |
| 1.4 研究内容与研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4.1 研究内容及框架 | 第16页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.5 主要创新点和不足点 | 第17-19页 |
| 2 理论基础 | 第19-28页 |
| 2.1 核心概念的界定 | 第19页 |
| 2.2 现代资产组合理论 | 第19-20页 |
| 2.2.1 现代资产组合理论概述 | 第19-20页 |
| 2.3 Copula基本理论 | 第20-24页 |
| 2.3.1 Copula理论简介 | 第20页 |
| 2.3.2 Copula函数的分类 | 第20-23页 |
| 2.3.3 Copula理论的一致性和相关测度 | 第23-24页 |
| 2.4 VaR的相关理论 | 第24-26页 |
| 2.4.1 VaR理论简介 | 第24-25页 |
| 2.4.2 VaR计算的基本方法 | 第25-26页 |
| 2.5 本章小节 | 第26-28页 |
| 3 基于Copula函数的资产组合模型的构建 | 第28-35页 |
| 3.1 Copula函数的资产组合模型构建的优势 | 第28页 |
| 3.2 资产组合构建的步骤 | 第28-29页 |
| 3.3 资产组合的构建过程 | 第29-33页 |
| 3.3.1 构建边缘分布函数 | 第29页 |
| 3.3.2 构建联合分布函数 | 第29-30页 |
| 3.3.3 函数参数的估计 | 第30-31页 |
| 3.3.4 Copula拟合优度的检验 | 第31-33页 |
| 3.4 Copula函数的蒙特卡洛模拟的风险度量 | 第33-34页 |
| 3.5 本章小结 | 第34-35页 |
| 4 基于Copula函数的资产组合的风险度量实证分析 | 第35-41页 |
| 4.1 数据的选取与描述性统计 | 第35-36页 |
| 4.1.1 数据的选取与处理 | 第35页 |
| 4.1.2 描述性统计分析 | 第35-36页 |
| 4.2 实证模型 | 第36-39页 |
| 4.2.1 边缘分布函数参数的估计 | 第36-37页 |
| 4.2.2 联合分布函数参数的估计 | 第37-38页 |
| 4.2.3 利用蒙特卡洛方法计算资产组合的VaR | 第38-39页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第39页 |
| 4.3.1 构建资产组合模型的结果分析 | 第39页 |
| 4.3.2 资产组合VaR结果分析 | 第39页 |
| 4.4 本章小结 | 第39-41页 |
| 5 结论及建议 | 第41-44页 |
| 5.1 结论 | 第41-42页 |
| 5.2 建议 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49页 |