| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-21页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第7-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-18页 |
| 1.2.1 风险资产的收益和风险的衡量研究发展历程 | 第11-12页 |
| 1.2.2 股票收益和风险的衡量方法述评 | 第12-18页 |
| 1.3 研究内容和研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第19页 |
| 1.3.2 研究思路与方法 | 第19页 |
| 1.4 研究中可能的创新之处和难点 | 第19-21页 |
| 1.4.1 可能的创新之处 | 第19-20页 |
| 1.4.2 可能的难点 | 第20-21页 |
| 第二章 相关概念界定 | 第21-24页 |
| 2.1 本论文涉及到的概念界定 | 第21-22页 |
| 2.1.1 研究期限的界定 | 第21页 |
| 2.1.2 本文选择研究的风险资产 | 第21页 |
| 2.1.3 研究数据选取标准介绍 | 第21-22页 |
| 2.2 蒙特卡洛方法与程序算法 | 第22-24页 |
| 2.2.1 蒙特卡洛方法的演进 | 第22-23页 |
| 2.2.2 蒙特卡洛方法解决问题的基本步骤 | 第23-24页 |
| 第三章 股票收益率的经验分布验证 | 第24-34页 |
| 3.1 股票价格行为与股票收益率分布 | 第24-25页 |
| 3.1.1 股票价格行为 | 第24页 |
| 3.1.2 股票收益率经验分布 | 第24-25页 |
| 3.2 股票收益率经验分布实证检验 | 第25-33页 |
| 3.2.1 实证检验理论及数学工具简介 | 第25-26页 |
| 3.2.2 收益率样本选取及样本容量 | 第26-27页 |
| 3.2.3 实证检验结果介绍及分析 | 第27-33页 |
| 3.3 结论 | 第33-34页 |
| 第四章 应用蒙特卡洛方法对股票收益率的实证分析 | 第34-43页 |
| 4.1 实证分析的理论依据 | 第34-35页 |
| 4.1.1 短期投资收益率和长期投资平均收益率不同的计算方式 | 第34-35页 |
| 4.1.2 连续投资的总收益率与年均收益率 | 第35页 |
| 4.2 连续投资收益的蒙特卡洛分析 | 第35-40页 |
| 4.2.1 连续投资中的止损策略介绍 | 第36-37页 |
| 4.2.2 在无止损策略下的投资收益分析 | 第37-40页 |
| 4.2.3 在有止损策略下的投资收益分析 | 第40页 |
| 4.3 短期持有股票收益率服从正态分布下的比较分析 | 第40-42页 |
| 4.4 结论 | 第42-43页 |
| 第五章 结语 | 第43-44页 |
| 5.1 结论与展望 | 第43页 |
| 5.1.1 研究结论 | 第43页 |
| 5.1.2 研究前景展望 | 第43页 |
| 5.2 研究中的不足 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 在学期间的研究成果 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47页 |
