| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 基于传统线性或非线性模型在汇率方面的国内外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 基于Markov机制转换模型在汇率方面的国内外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3 文章的框架和内容 | 第14-15页 |
| 1.4 文章的创新与不足 | 第15-16页 |
| 第二章 研究汇率波动的几类重要模型 | 第16-27页 |
| 2.1 ARCH族模型的提出与发展 | 第16-19页 |
| 2.1.1 ARCH模型 | 第16-18页 |
| 2.1.2 ARCH-M模型 | 第18页 |
| 2.1.3 TARCH模型 | 第18页 |
| 2.1.4 幂ARCH模型 | 第18-19页 |
| 2.2 GARCH族模型的提出与发展 | 第19-22页 |
| 2.2.1 GARCH模型 | 第19-20页 |
| 2.2.2 指数GARCH模型(EGARCH) | 第20-21页 |
| 2.2.3 依均值GARCH模型(GARCH-M) | 第21页 |
| 2.2.4 AR-GARCH模型 | 第21-22页 |
| 2.3 马尔可夫切换模型及其特点 | 第22-25页 |
| 2.3.1 Markov链 | 第22-23页 |
| 2.3.2 MS-ARCH模型 | 第23-25页 |
| 2.3.3 MS-GARCH模型 | 第25页 |
| 2.4 影响汇率波动的因素 | 第25-26页 |
| 2.5 本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 MS-GARCH(1,1)模型各阶矩及VaR计算 | 第27-31页 |
| 3.1 MS-GARCH(1,1)模型 | 第27-29页 |
| 3.1.1 MS-GARCH(1,1)模型结构 | 第27页 |
| 3.1.2 MS-GARCH(1,1)模型的各阶矩 | 第27-29页 |
| 3.2 VaR模型和LR统计量 | 第29-30页 |
| 3.2.1 VaR模型 | 第29-30页 |
| 3.2.2 LR统计量 | 第30页 |
| 3.3 本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 实证分析 | 第31-40页 |
| 4.1 样本的选取及数据特征分析 | 第31-32页 |
| 4.2 GARCH族模型的实证结果与分析 | 第32-36页 |
| 4.2.1 VaR值计算 | 第35-36页 |
| 4.3 MS-GARCH模型实证结果与分析 | 第36-38页 |
| 4.3.1 波动状态概率 | 第37-38页 |
| 4.4 总结 | 第38-40页 |
| 结论与展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 附录 (攻读硕士期间发表的研究成果) | 第46页 |
