| 致谢 | 第7-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| abstract | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第15-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第15-17页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第15-16页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.2 研究思路与方法 | 第17-19页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第17-18页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.3 结构安排和主要创新 | 第19-21页 |
| 1.3.1 结构安排 | 第19-20页 |
| 1.3.2 主要创新 | 第20-21页 |
| 第二章 金融风险管理理论与方法 | 第21-25页 |
| 2.1 金融风险计量 | 第21-22页 |
| 2.2 组合投资决策 | 第22-23页 |
| 2.3 分位数回归方法 | 第23-25页 |
| 第三章 基于vine copula-分位数回归的组合投资分析 | 第25-40页 |
| 3.1 问题提出 | 第25页 |
| 3.2 组合投资决策模型 | 第25-27页 |
| 3.2.1 基于Sharpe比率组合投资模型 | 第26页 |
| 3.2.2 基于广义Omega比率组合投资模型 | 第26-27页 |
| 3.3 模型求解 | 第27-31页 |
| 3.3.1 边缘分布拟合：分位数回归 | 第27-28页 |
| 3.3.2 关联结构刻画：vine copula | 第28-29页 |
| 3.3.3 组合投资权重优化 | 第29-31页 |
| 3.4 实证研究 | 第31-35页 |
| 3.4.1 数据与描述 | 第31页 |
| 3.4.2 模型与分析 | 第31-33页 |
| 3.4.3 结果与讨论 | 第33-35页 |
| 3.5 稳健性检验 | 第35-39页 |
| 3.5.1 检验过程 | 第36-37页 |
| 3.5.2 检验结果分析 | 第37-39页 |
| 3.6 本章小结 | 第39-40页 |
| 第四章 基于vine copula-CAViaR方法的风险溢出分析 | 第40-54页 |
| 4.1 问题提出 | 第40页 |
| 4.2 多元条件联合分布建模 | 第40-42页 |
| 4.2.1 边缘分布拟合：CAViaR | 第41页 |
| 4.2.2 关联结构刻画：vine copula | 第41-42页 |
| 4.3 CoVaR类风险测度 | 第42-46页 |
| 4.3.1 风险指标 | 第42-44页 |
| 4.3.2 计算方法 | 第44-46页 |
| 4.3.3 返回测试 | 第46页 |
| 4.4 实证研究 | 第46-51页 |
| 4.4.1 数据与描述 | 第46-47页 |
| 4.4.2 模型与分析 | 第47-48页 |
| 4.4.3 结果与讨论 | 第48-51页 |
| 4.5 稳健性检验 | 第51-53页 |
| 4.5.1 检验过程 | 第52页 |
| 4.5.2 检验结果分析 | 第52-53页 |
| 4.6 本章小结 | 第53-54页 |
| 第五章 总结与展望 | 第54-57页 |
| 5.1 研究总结 | 第54-55页 |
| 5.1.1 组合投资决策 | 第54页 |
| 5.1.2 风险溢出效应 | 第54-55页 |
| 5.1.3 理论与应用价值 | 第55页 |
| 5.2 研究展望 | 第55-57页 |
| 5.2.1 边缘分布拟合 | 第56页 |
| 5.2.2 关联结构刻画 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第62-63页 |