| 摘要 | 第4-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 1. 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3 研究的目的和意义 | 第14-15页 |
| 1.4 研究内容和研究方法 | 第15-16页 |
| 2. 商业银行信用风险概论 | 第16-32页 |
| 2.1 商业银行信用风险概述 | 第16-18页 |
| 2.1.1 商业银行信用风险定义 | 第16-17页 |
| 2.1.2 商业银行信用风险的特点 | 第17-18页 |
| 2.2 产生商业银行信用风险的机理分析 | 第18-21页 |
| 2.2.1 不完全契约 | 第18-19页 |
| 2.2.2 信息不对称 | 第19-21页 |
| 2.3 现代信用风险度量模型研究 | 第21-32页 |
| 2.3.1 CreditMetrics方法 | 第21-24页 |
| 2.3.2 KMV方法 | 第24-26页 |
| 2.3.3 其他模型 | 第26-29页 |
| 2.3.4 信用风险度量模型的比较分析研究 | 第29-32页 |
| 3. 我国商业银行信用风险度量的现状 | 第32-38页 |
| 3.1 我国商业银行信用风险的形成原因 | 第32-34页 |
| 3.2 我国商业银行信用风险度量方法 | 第34-35页 |
| 3.3 我国商业银行信用风险度量方法的不足 | 第35-38页 |
| 4. 我国商业银行应用KMV方法的比较优势及实证分析 | 第38-50页 |
| 4.1 KMV方法在我国商业银行运用中的比较优势和不足 | 第38-41页 |
| 4.1 KMV方法在我国商业银行运用中的比较优势 | 第38-40页 |
| 4.1.2 KMV方法在我国商业银行运用中的不足 | 第40-41页 |
| 4.2 基于我国实际情况的KMV方法的修正 | 第41-43页 |
| 4.3 运用KMV方法判断上市公司信用风险的实证研究 | 第43-50页 |
| 4.3.1 实证思路 | 第43-45页 |
| 4.3.2 实证过程 | 第45-50页 |
| 5. 我国商业银行信用风险管理建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 后记 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
