中国股指期权的波动特征及溢出效应分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第9-14页 |
| 1.2.1 期权定价及波动率理论文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.2 市场间波动溢出效应文献综述 | 第12-14页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.4 本文创新与不足 | 第15-16页 |
| 1.4.1 本文的创新点 | 第15页 |
| 1.4.2 可能存在的不足 | 第15-16页 |
| 第2章 股指期权基本理论介绍 | 第16-20页 |
| 2.1 股指期权相关介绍 | 第16-17页 |
| 2.1.1 股指期权概念 | 第16页 |
| 2.1.2 股指期权功能 | 第16页 |
| 2.1.3 股指期权发展 | 第16-17页 |
| 2.2 波动率理论 | 第17-18页 |
| 2.3 波动溢出效应理论 | 第18-19页 |
| 2.4 模型的选择 | 第19-20页 |
| 第3章 基本计量模型 | 第20-26页 |
| 3.1 ARCH模型 | 第20-22页 |
| 3.2 GARCH族模型 | 第22-23页 |
| 3.3 DCC-GARCH模型 | 第23-24页 |
| 3.4 数据检验 | 第24-26页 |
| 第4章 中国股指期权波动特征分析 | 第26-33页 |
| 4.1 数据选择与处理 | 第26页 |
| 4.2 隐含波动率的计算 | 第26-27页 |
| 4.3 波动率曲面 | 第27-32页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第32-33页 |
| 第5章 股指期权对于标的指数波动溢出效应分析 | 第33-40页 |
| 5.1 数据选择 | 第33页 |
| 5.2 数据检验及模型构建 | 第33-38页 |
| 5.2.1 单位根检验 | 第33-34页 |
| 5.2.2 ARCH效应检验 | 第34页 |
| 5.2.3 模型的构建 | 第34-38页 |
| 5.3 实证结果及分析 | 第38-40页 |
| 第6章 中国发展股指期权的政策建议 | 第40-43页 |
| 结论 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 后记和致谢 | 第47页 |
