| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 引言 | 第8-10页 |
| 2 预备知识 | 第10-11页 |
| 2.1 基本假设 | 第10-11页 |
| 3 二元Copula函数 | 第11-15页 |
| 3.1 二元Copula函数定义 | 第11页 |
| 3.2 二元Copula函数的性质 | 第11-12页 |
| 3.3 常用的二元阿基米德Copula函数 | 第12-13页 |
| 3.4 基于二元阿基米德Copula函数的相关性测度 | 第13-15页 |
| 4 期权的Vega值及其性质 | 第15-21页 |
| 4.1 Vega | 第15页 |
| 4.2 带有红利和连续交易费用的欧式看涨期权的定价公式 | 第15-16页 |
| 4.3 最高Vega值与期权敲定价格 | 第16-21页 |
| 5 实证分析 | 第21-30页 |
| 5.1 样本数据来源 | 第21页 |
| 5.2 数据选取的方法 | 第21-22页 |
| 5.3 HVIV、ATMIV的比较方法 | 第22-23页 |
| 5.4 实证结果 | 第23-30页 |
| 5.4.1 描述性统计量 | 第23-24页 |
| 5.4.2 Copula函数选择 | 第24-30页 |
| 6 结论 | 第30-31页 |
| 参考文献 | 第31-33页 |
| 致谢 | 第33页 |