| 致谢 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第15-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第15-16页 |
| 1.2 文献综述 | 第16-18页 |
| 1.3 文章的结构安排 | 第18-19页 |
| 2 基础知识 | 第19-23页 |
| 2.1 布朗运动 | 第19页 |
| 2.2 伊藤积分和伊藤公式 | 第19-20页 |
| 2.3 风险中性定价原理 | 第20页 |
| 2.4 费曼-卡茨公式 | 第20-21页 |
| 2.5 Fourier变换与特征函数 | 第21-22页 |
| 2.6 小结 | 第22-23页 |
| 3 双指数跳扩散过程下欧式外汇期权的定价 | 第23-31页 |
| 3.1 基本假设 | 第23页 |
| 3.2 模型的推导 | 第23-25页 |
| 3.3 外汇期权定价公式的推导 | 第25-26页 |
| 3.4 特征函数的推导 | 第26-28页 |
| 3.5 数值分析 | 第28-30页 |
| 3.6 小结 | 第30-31页 |
| 4 双指数跳扩散过程下带随机波动率的外汇期权定价的FFT方法 | 第31-43页 |
| 4.1 定价模型 | 第31-32页 |
| 4.2 特征函数的推导 | 第32-35页 |
| 4.3 欧式看涨外汇期权定价的FFT方法 | 第35-38页 |
| 4.4 数值分析 | 第38-42页 |
| 4.5 小结 | 第42-43页 |
| 5 双指数跳扩散过程下带随机波动率和随机利率外汇期权定价的FFT方法 | 第43-55页 |
| 5.1 定价模型 | 第43-45页 |
| 5.2 特征函数的推导 | 第45-49页 |
| 5.3 欧式看涨外汇期权定价的FFT方法 | 第49-50页 |
| 5.4 数值分析 | 第50-54页 |
| 5.5 小结 | 第54-55页 |
| 6 结论与展望 | 第55-57页 |
| 6.1 结论 | 第55页 |
| 6.2 展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 作者简历 | 第61-65页 |
| 学位论文数据集 | 第65页 |