| 摘要 | 第6-8页 |
| abstract | 第8-10页 |
| 第1章 绪论 | 第14-44页 |
| 1.1 研究背景 | 第14-18页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第18-33页 |
| 1.2.1 原油市场波动率预测：基于时变角度的建模 | 第19-22页 |
| 1.2.2 原油市场波动率预测：基于主导因素视角的分析 | 第22-26页 |
| 1.2.3 原油市场波动率预测：基于众多指标的实证分析 | 第26-33页 |
| 1.3 问题的提出与选题意义 | 第33-38页 |
| 1.3.1 问题的提出 | 第34-37页 |
| 1.3.2 研究意义 | 第37-38页 |
| 1.4 本文研究内容及技术路线图 | 第38-42页 |
| 1.4.1 本文研究内容 | 第38-40页 |
| 1.4.2 技术路线图 | 第40-42页 |
| 1.5 论文结构安排与主要创新点 | 第42-44页 |
| 1.5.1 论文结构安排 | 第42页 |
| 1.5.2 主要创新点 | 第42-44页 |
| 第2章 原油市场波动率预测：基于时变组合模型的研究 | 第44-62页 |
| 2.1 引言 | 第44-47页 |
| 2.2 波动率测度及预测模型 | 第47-51页 |
| 2.2.1 已实现极差波动率 | 第47-48页 |
| 2.2.2 已实现极差波动率模型 | 第48-50页 |
| 2.2.3 组合预测模型 | 第50-51页 |
| 2.3 数据 | 第51-53页 |
| 2.4 实证结果与分析 | 第53-60页 |
| 2.4.1 预测技术和预测评估 | 第53-54页 |
| 2.4.2 样本内分析 | 第54-56页 |
| 2.4.3 样本外预测评估 | 第56-60页 |
| 2.5 本章小结 | 第60-62页 |
| 第3章 原油市场波动率预测：基于主导因素的实证分析 | 第62-83页 |
| 3.1 引言 | 第62-65页 |
| 3.2 实证方法 | 第65-70页 |
| 3.2.1 GARCH-MIDAS模型 | 第65-66页 |
| 3.2.2 DMA时变组合预测模型 | 第66-68页 |
| 3.2.3 模型评估：模型信度集检验 | 第68-70页 |
| 3.3 实证数据 | 第70-72页 |
| 3.4 结果与分析 | 第72-82页 |
| 3.4.1 样本内估计 | 第72-76页 |
| 3.4.2 样本外预测评估 | 第76-82页 |
| 3.5 本章小结 | 第82-83页 |
| 第4章 原油市场波动率的预测：基于众多指标的实证分析 | 第83-107页 |
| 4.1 引言 | 第83-86页 |
| 4.2 波动率预测模型 | 第86-88页 |
| 4.2.1 月度已实现方差 | 第86页 |
| 4.2.2 计量模型 | 第86-88页 |
| 4.3 原油波动率的影响指标 | 第88-92页 |
| 4.3.1 市场情绪类指标 | 第88-89页 |
| 4.3.2 宏观经济类指标 | 第89-90页 |
| 4.3.3 技术类指标 | 第90-92页 |
| 4.4 数据 | 第92-95页 |
| 4.5 实证结果 | 第95-105页 |
| 4.5.1 样本内分析 | 第95-96页 |
| 4.5.2 样本外预测评估 | 第96-98页 |
| 4.5.3 经济衰退期和经济扩张期的预测结果 | 第98-99页 |
| 4.5.4 组合预测和套索回归 | 第99-101页 |
| 4.5.5 稳健性检验 | 第101-105页 |
| 4.6 本章小结 | 第105-107页 |
| 第5章 总结与展望 | 第107-112页 |
| 5.1 本文主要工作总结 | 第108-111页 |
| 5.2 未来研究展望 | 第111-112页 |
| 致谢 | 第112-115页 |
| 参考文献 | 第115-133页 |
| 附录 1 | 第133-136页 |
| 附录 2 | 第136-145页 |
| 附录 3 | 第145-148页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及参与科研项目 | 第148-149页 |
