| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第7-8页 |
| 1.2 VaR与CVaR的文献综述 | 第8-10页 |
| 1.2.1 VaR的文献综述 | 第8-9页 |
| 1.2.2 CVaR的文献综述 | 第9-10页 |
| 1.3 本文的结构与创新 | 第10-12页 |
| 第二章 一致性风险度量下的金融市场风险概论 | 第12-17页 |
| 2.1 风险的分类 | 第12-15页 |
| 2.1.1 系统风险 | 第12-14页 |
| 2.1.2 非系统风险 | 第14-15页 |
| 2.2 一致性风险度量理论 | 第15-16页 |
| 2.3 本章小结 | 第16-17页 |
| 第三章 投资组合中VAR和CVAR的模型研究 | 第17-26页 |
| 3.1 VaR与CVaR基本概述 | 第17-18页 |
| 3.2 VaR与CVaR的性质 | 第18-22页 |
| 3.2.1 VaR的主要性质 | 第18-20页 |
| 3.2.2 CVaR的主要性质及模型 | 第20-22页 |
| 3.3 VaR与CVaR的计算方法 | 第22-24页 |
| 3.3.1 历史模拟法 | 第23页 |
| 3.3.2 蒙特卡洛模拟法 | 第23-24页 |
| 3.4 VaR与CVaR之间的通性与区别 | 第24页 |
| 3.5 本章小结 | 第24-26页 |
| 第四章 基于VAR在基金保本中的实证分析 | 第26-33页 |
| 4.1 基于VaR的保本基金策略 | 第26-29页 |
| 4.1.1 模型的建立 | 第26-28页 |
| 4.1.2 影响模型的参数分析 | 第28-29页 |
| 4.2 基于VaR的实证研究 | 第29-32页 |
| 4.3 本章小结 | 第32-33页 |
| 第五章 基于均值-CVAR在股票组合策略中的实证研究 | 第33-44页 |
| 5.1 基于均值-CVaR的股票模型建立 | 第33-34页 |
| 5.2 基于均值-CVaR的实证研究 | 第34-41页 |
| 5.2.1 大盘平稳过渡时期 | 第35-37页 |
| 5.2.2 大盘疯长的时期 | 第37-39页 |
| 5.2.3 大盘跳水的时期 | 第39-41页 |
| 5.3 结论 | 第41-43页 |
| 5.4 本章小结 | 第43-44页 |
| 第六章 结论及建议 | 第44-45页 |
| 参考 文献 | 第45-49页 |
| 附录 1 | 第49-56页 |
| 附录 2 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-60页 |