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基于VaR与CVaR度量金融风险的实证研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第7-12页
    1.1 研究背景和研究意义第7-8页
    1.2 VaR与CVaR的文献综述第8-10页
        1.2.1 VaR的文献综述第8-9页
        1.2.2 CVaR的文献综述第9-10页
    1.3 本文的结构与创新第10-12页
第二章 一致性风险度量下的金融市场风险概论第12-17页
    2.1 风险的分类第12-15页
        2.1.1 系统风险第12-14页
        2.1.2 非系统风险第14-15页
    2.2 一致性风险度量理论第15-16页
    2.3 本章小结第16-17页
第三章 投资组合中VAR和CVAR的模型研究第17-26页
    3.1 VaR与CVaR基本概述第17-18页
    3.2 VaR与CVaR的性质第18-22页
        3.2.1 VaR的主要性质第18-20页
        3.2.2 CVaR的主要性质及模型第20-22页
    3.3 VaR与CVaR的计算方法第22-24页
        3.3.1 历史模拟法第23页
        3.3.2 蒙特卡洛模拟法第23-24页
    3.4 VaR与CVaR之间的通性与区别第24页
    3.5 本章小结第24-26页
第四章 基于VAR在基金保本中的实证分析第26-33页
    4.1 基于VaR的保本基金策略第26-29页
        4.1.1 模型的建立第26-28页
        4.1.2 影响模型的参数分析第28-29页
    4.2 基于VaR的实证研究第29-32页
    4.3 本章小结第32-33页
第五章 基于均值-CVAR在股票组合策略中的实证研究第33-44页
    5.1 基于均值-CVaR的股票模型建立第33-34页
    5.2 基于均值-CVaR的实证研究第34-41页
        5.2.1 大盘平稳过渡时期第35-37页
        5.2.2 大盘疯长的时期第37-39页
        5.2.3 大盘跳水的时期第39-41页
    5.3 结论第41-43页
    5.4 本章小结第43-44页
第六章 结论及建议第44-45页
参考 文献第45-49页
附录 1第49-56页
附录 2第56-58页
致谢第58-60页

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