对嵌入AHBS模型中的波动率函数稳定性探索
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 引言 | 第8-11页 |
| 1.1 选题背景和研究现状 | 第8页 |
| 1.2 选题意义 | 第8-9页 |
| 1.3 本论文的目的 | 第9页 |
| 1.4 本文的结构 | 第9-11页 |
| 2 预备知识 | 第11-13页 |
| 2.1 BS模型简介 | 第11页 |
| 2.2 AHBS模型介绍 | 第11-13页 |
| 3 BS隐含波动率函数模型 | 第13-14页 |
| 4 实证研究 | 第14-20页 |
| 4.1 数据的选取 | 第14-15页 |
| 4.2 实证检验 | 第15-19页 |
| 4.2.1 参数估计过程 | 第16-17页 |
| 4.2.2 样本内期权价格拟合偏差的实证检验 | 第17-18页 |
| 4.2.3 样本外期权定价偏差的实证检验 | 第18-19页 |
| 4.3 本章小结 | 第19-20页 |
| 5 动态隐含波动率函数模型 | 第20-26页 |
| 5.1 Derman粘性隐含波动率模型简介 | 第20-21页 |
| 5.2 动态隐含波动率函数模型 | 第21-23页 |
| 5.3 参数估计及实证检验 | 第23-25页 |
| 5.3.1 参数估计 | 第23-24页 |
| 5.3.2 样本外定价偏差的实证检验 | 第24-25页 |
| 5.4 本章小结 | 第25-26页 |
| 6 总结与展望 | 第26-27页 |
| 参考文献 | 第27-29页 |
| 致谢 | 第29页 |
