| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第8-10页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 研究内容和研究框架图 | 第8-10页 |
| 第2章 金融危机概述 | 第10-13页 |
| 2.1 金融危机的演变过程 | 第10-11页 |
| 2.2 金融危机对中国股票市场的影响 | 第11-12页 |
| 2.3 金融危机演变的三个阶段的划分 | 第12-13页 |
| 第3章 相关理论及模型 | 第13-18页 |
| 3.1 理论介绍 | 第13-16页 |
| 3.1.1 金融时间序列的主要波动性特征 | 第13-14页 |
| 3.1.2 金融时间序列的基本描述性统计量 | 第14-15页 |
| 3.1.3 单位根检验 | 第15页 |
| 3.1.4 ARCH效应检验 | 第15-16页 |
| 3.2 GARCH类模型介绍 | 第16-18页 |
| 3.2.1 GARCH(p,q)模型 | 第16页 |
| 3.2.2 GARCH-M模型 | 第16-17页 |
| 3.2.3 非对称GARCH模型 | 第17-18页 |
| 第4章 实证分析 | 第18-27页 |
| 4.1 数据选取及预处理 | 第18-20页 |
| 4.2 收益率序列的基本描述性统计量 | 第20页 |
| 4.3 收益率序列的ADF单位根检验 | 第20-21页 |
| 4.4 收益率序列的ARCH效应检验 | 第21-22页 |
| 4.5 GARCH类模型的参数估计 | 第22-27页 |
| 4.5.1 随机误差项的分布形式选择 | 第22-24页 |
| 4.5.2 深证综指的GARCH类模型的参数估计与结果分析 | 第24-26页 |
| 4.5.3 上证综指的GARCH类模型的参数估计结果 | 第26-27页 |
| 第5章 结论与展望 | 第27-28页 |
| 参考文献 | 第28-30页 |
| 致谢 | 第30页 |