| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究现状 | 第9-12页 |
| 1.3 本文的研究内容和结构安排 | 第12-14页 |
| 第二章 均值-方差动态投资策略选择问题研究 | 第14-32页 |
| 2.1 引言 | 第14-15页 |
| 2.2 带跳的非广延金融模型 | 第15-19页 |
| 2.3 最优投资策略 | 第19-22页 |
| 2.4 有效边界 | 第22-24页 |
| 2.5 不允许卖空限制下的投资策略选择问题 | 第24-32页 |
| 第三章 参数估计 | 第32-38页 |
| 3.1 跳的识别 | 第32-33页 |
| 3.2 跳的参数估计 | 第33-34页 |
| 3.3 连续过程的参数估计 | 第34-38页 |
| 第四章 模拟与实证分析 | 第38-46页 |
| 4.1 模拟 | 第38-40页 |
| 4.2 基本统计分析 | 第40-42页 |
| 4.3 参数估计结果 | 第42-46页 |
| 第五章 展望 | 第46-48页 |
| 5.1 本文的主要结论 | 第46-47页 |
| 5.2 研究展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-54页 |
| 致谢 | 第54-56页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第56-58页 |