| 摘要 | 第4-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第15-23页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第15-17页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第15-16页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.2 研究内容、研究问题和创新之处 | 第17-20页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第17页 |
| 1.2.2 研究问题 | 第17-18页 |
| 1.2.3 本研究的创新之处 | 第18-20页 |
| 1.3 研究方法和技术路线 | 第20-21页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第21页 |
| 1.4 论文框架 | 第21-23页 |
| 第二章 文献综述 | 第23-37页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第23-28页 |
| 2.1.1 理论方面 | 第23-25页 |
| 2.1.2 双目标模型 | 第25页 |
| 2.1.3 多目标模型 | 第25-26页 |
| 2.1.4 多周期模型 | 第26-27页 |
| 2.1.5 应用方面 | 第27-28页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第28-33页 |
| 2.1.1 理论方面 | 第28-30页 |
| 2.1.2 双目标模型 | 第30页 |
| 2.1.3 多目标模型 | 第30-31页 |
| 2.1.4 多周期模型 | 第31-32页 |
| 2.1.5 应用方面 | 第32-33页 |
| 2.3 目前本领域存在的问题 | 第33-34页 |
| 2.4 发展趋势 | 第34-37页 |
| 2.4.1 理论方面 | 第35页 |
| 2.4.2 应用方面 | 第35-37页 |
| 第三章 大型央企集团的投资组合风险取值范围的研究 | 第37-65页 |
| 3.1 简单加权投资组合风险的取值范围的研究 | 第37-44页 |
| 3.1.1 问题描述 | 第37-38页 |
| 3.1.2 简单加权投资组合风险的取值范围 | 第38-44页 |
| 3.2 简单加权投资组合有效性指标的取值范围的研究 | 第44-45页 |
| 3.2.1 风险最小化简单加权投资组合有效性定义 | 第44页 |
| 3.2.2 简单加权投资组合有效性指标的取值范围 | 第44-45页 |
| 3.3 风险最小化简单二次方加权与简单加权投资组合的比较研究 | 第45-49页 |
| 3.3.1 简单二次方加权与简单加权组合的风险定义 | 第45-46页 |
| 3.3.2 风险最小化简单二次方加权与简单加权投资组合的比较 | 第46-49页 |
| 3.4 风险最小化加权投资组合为最优投资组合的充要条件 | 第49-63页 |
| 3.4.1 简单加权和简单二次方加权组合为最优组合的充要条件 | 第49-53页 |
| 3.4.2 简单加权和简单二次方加权组合为最优组合的等价条件 | 第53-63页 |
| 3.5 本章小结 | 第63-65页 |
| 第四章 大型央企集团二次效用函数的单目标投资组合模型 | 第65-72页 |
| 4.1 效用函数理论 | 第65-66页 |
| 4.1.1 效用函数 | 第65页 |
| 4.1.2 常见的风险厌恶型效用函数 | 第65-66页 |
| 4.2 二次效用函数下最优的投资组合 | 第66-68页 |
| 4.3 实例分析 | 第68-70页 |
| 4.3.1 数据选取和正态性检验 | 第68-69页 |
| 4.3.2 结果分析 | 第69-70页 |
| 4.4 本章小结 | 第70-72页 |
| 第五章 两类大型央企集团的双目标投资组合模型 | 第72-93页 |
| 5.1 基于业务板块的带有营业收入约束的均值-方差的投资组合模型 | 第72-78页 |
| 5.1.1 分目标乘除法 | 第72-73页 |
| 5.1.2 带有营业收入约束的均值-方差的投资组合模型 | 第73-75页 |
| 5.1.3 实例分析 | 第75-78页 |
| 5.2 基于存量和增量资产的带比例界定的均值-VaR的投资组合模型 | 第78-91页 |
| 5.2.1 存量和增量资产的优化原理 | 第78-79页 |
| 5.2.2 基于存量和增量资产的优化决策模型 | 第79-81页 |
| 5.2.3 基于存量和增量资产的投资组合模型 | 第81-83页 |
| 5.2.4 实例分析 | 第83-91页 |
| 5.3 本章小结 | 第91-93页 |
| 第六章 三类大型央企集团的多目标投资组合模型 | 第93-121页 |
| 6.1 基于三元区间数的均值-标准差-偏度的混合多目标投资组合模型 | 第93-102页 |
| 6.1.1 问题描述 | 第93-95页 |
| 6.1.2 基于三元区间数的投资组合模型的构造 | 第95-97页 |
| 6.1.3 实例分析 | 第97-102页 |
| 6.2 带有比例界定的均值-方差-峰度的混合多目标投资组合模型 | 第102-108页 |
| 6.2.1 混合多目标投资组合模型的建立 | 第102-104页 |
| 6.2.2 混合多目标组合模型的算法 | 第104-105页 |
| 6.2.3 实例分析 | 第105-108页 |
| 6.3 基于三角模糊收益的均值-方差-VaR-偏度-半熵的投资组合模型 | 第108-119页 |
| 6.3.1 基本概念和原理 | 第109-110页 |
| 6.3.2 可信性理论及应用 | 第110-112页 |
| 6.3.3 模糊投资组合模型的构建 | 第112-115页 |
| 6.3.4 数值算例 | 第115-118页 |
| 6.3.5 比较分析 | 第118-119页 |
| 6.4 本章小结 | 第119-121页 |
| 第七章 两类大型央企集团的多周期投资组合模型 | 第121-141页 |
| 7.1 基于三元区间数的终端财富最大的多周期投资组合模型 | 第121-128页 |
| 7.1.1 符号说明 | 第121-122页 |
| 7.1.2 多周期投资组合模型的构造 | 第122-124页 |
| 7.1.3 数值算例 | 第124-128页 |
| 7.2 基于VaR-峰度的多周期log-投资组合模型 | 第128-140页 |
| 7.2.1 符号说明及基本定义 | 第128-130页 |
| 7.2.2 单周期模型的建立 | 第130页 |
| 7.2.3 多周期模型的建立 | 第130-132页 |
| 7.2.4 实例分析 | 第132-140页 |
| 7.3 本章小结 | 第140-141页 |
| 第八章 结论与展望 | 第141-146页 |
| 8.1 主要结论 | 第141-143页 |
| 8.2 本研究创新性成果 | 第143-144页 |
| 8.3 后续研究工作展望 | 第144-146页 |
| 参考文献 | 第146-158页 |
| 附录 | 第158-173页 |
| 致谢 | 第173-174页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第174页 |
