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数理科学和化学
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概率论与数理统计
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概率论(几率论、或然率论)
经典风险模型中关于破产概率的一个尾等价式
关于平衡高斯过程的Poincaré不等式和log-Sobolev不等式
一种带干扰的风险模型的破产概率
NA序列部分和之和的极限定理
均值方差变点参数模型在风险价值VaR中的应用
基于椭圆分布的VaR和TCE评估
稀疏随机图中孤立点的个数的偏差不等式与中偏差
不完全信息随机截尾模型的MLE的中偏差和Chung重对数律
n阶线性回归相依利率的风险模型破产概率
混合相依变量线性形式的强稳定性
非Lipschitz随机微分方程的逼近
批量到达的随机服务系统分析
几类B值小指标鞅空间的原子分解
鞅的加权Φ-不等式
Copula函数的非参数估计方法
对Haezendonck风险度量的修正和优化
由鞅差产生的非平稳线性过程的随机泛函中心极限定理
隐马氏模型中两类问题的收敛性及最大模型距离算法的应用
几类特殊隐马氏模型的参数训练问题
随机环境中马氏链的状态分类、大数定律与遍历理论
几类马氏骨架过程的研究与Q过程的若干性质
马尔可夫链预测方法及其应用研究
一种基于伊藤随机微分方程的预测算法及其应用
风险与随机网络的若干结果
非齐次马氏链的收敛及收敛速度
关于任意随机变量序列的强收敛性与强大数定律
可数背景状态下QBD过程的几何衰变及应用
负相协重尾随机变量和的精致大偏差及尾概率的渐近性
随机游动的局部渐近性
多重延迟更新风险模型中的破产概率及局部破产概率
带干扰负风险和模型的破产概率
非线性数字期望--g-期望理论及其在金融中的应用
倒向随机微分方程解的性质和在金融上的应用
非线性数学期望--g-期望理论及其在金融中的应用
g-期望的无穷小生成元,g-上鞅与g-上调和函数
几类风险模型的破产问题
随机游动及其在风险理论中的应用
几类推广的风险模型中的破产问题
一类分布族及其在风险理论中的应用
倒向重随机微分方程的几个结果
倒向随机微分方程解的控制定理
带反射边界的倒向随机微分方程解的收敛性
倒向重随机微分方程解的收敛性
多维反射倒向随机微分方程和比较定理
倒向随机微分方程的性质及其应用
非Lipschitz条件下一类正倒向随机微分方程解的存在唯性及投资组合问题的研究和应用
带干扰项的风险模型研究
复合负二项风险模型研究
ARCH过程的相依性研究
多类型分枝过程
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