| 中文摘要 | 第1-11页 |
| ABSTRACT | 第11-18页 |
| 第一章 带有随机生成元的倒向随机微分方程的共单调定理 | 第18-45页 |
| ·引言 | 第18-19页 |
| ·BSDE和有关的引理 | 第19-21页 |
| ·BSDE解的Malliavin微分 | 第21-24页 |
| ·BSDEs的共单调定理 | 第24-36页 |
| ·条件g-期望的可加性 | 第36-40页 |
| ·条件g-期望的表示定理 | 第40-45页 |
| 第二章 带有确定生成元的BSDEs的共单调定理 | 第45-55页 |
| ·引言 | 第45页 |
| ·带有确定生成元的BSDEs的共单调定理 | 第45-53页 |
| ·BSDEs的共单调定理的应用 | 第53-55页 |
| 第三章 不完全信息下推广的递归效用 | 第55-71页 |
| ·引言 | 第55-57页 |
| ·有关的背景和文章结构 | 第56-57页 |
| ·金融市场 | 第57-59页 |
| ·滤波 | 第59-62页 |
| ·投资组合和消费策略 | 第62-64页 |
| ·推广的递归偏好 | 第64-65页 |
| ·推广的随机微分效用的最优化 | 第65-71页 |
| 第四章 条件g-期望和动态相关风险测度 | 第71-81页 |
| ·引言 | 第71页 |
| ·由BSDE所定义的动态相关风险测度 | 第71-75页 |
| ·动态相关风险测度的某些性质 | 第75-81页 |
| 第五章 局部紧群上概率测度卷积幂弱收敛等价性定理 | 第81-93页 |
| ·引言 | 第81-90页 |
| ·主要的结果及其证明 | 第90-93页 |
| 参考文献 | 第93-97页 |
| 致谢 | 第97-98页 |
| 作者简介 | 第98-99页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第99页 |