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非线性数字期望--g-期望理论及其在金融中的应用

中文摘要第1-11页
英文摘要第11-17页
第一章 倒向随机微分方程生成元的表示定理第17-31页
 §1.1 前言第17-18页
 §1.2 预备知识第18-21页
 §1.3 倒向随机微分方程生成元的表示定理第21-31页
第二章 g-期望的惟一性、平移不变性、次可加性与逆比较定理第31-56页
 §2.1 前言第31-32页
 §2.2 g-期望与倒向随机微分方程生成元的惟一性定理第32-41页
 §2.3 g-期望的平移不变性、次可加性与齐次性第41-51页
 §2.4 关于倒向随机微分方程的逆比较定理第51-56页
第三章 基于g-期望的Jensen不等式第56-84页
 §3.1 前言第56-57页
 §3.2 基于g-期望的Jensen不等式第57-72页
 §3.3 基于g-期望的关于单调凸函数的Jensen不等式第72-79页
 §3.4 基于g-期望的关于二元函数的Jensen不等式第79-84页
第四章 由倒向随机微分方程诱导的价格系统与由g-期望诱导的金融风险度量第84-100页
 §4.1 由倒向随机微分方程诱导的价格系统第84-88页
 §4.2 由g-期望诱导的金融风险度量第88-100页
参考文献第100-105页
公开发表的学术论文第105-106页
致谢第106-107页
学位论文评阅及答辩情况表第107页

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