| 1 绪论 | 第1-32页 |
| ·数学方法在金融问题研究中的应用 | 第26-29页 |
| ·倒向随机微分方程的发展 | 第29-30页 |
| ·随机最优控制理论的发展及其在金融中的应用 | 第30-32页 |
| 2 非Lipschitz条件下正倒向随机微分方程解的存在唯一性 | 第32-49页 |
| ·引言 | 第32页 |
| ·预备性结果 | 第32-35页 |
| ·问题的形成及相关证明 | 第35-49页 |
| 3 结合FBSDE的LQ模型在投资组合问题中的应用 | 第49-57页 |
| ·引言 | 第49-50页 |
| ·模型描述 | 第50-54页 |
| ·最优控制方法在投资组合中的应用 | 第54-57页 |
| 4 期权定价方法在国有股转让中的应用 | 第57-62页 |
| ·引言 | 第57页 |
| ·投资决策与企业价值评估的传统定价理论 | 第57-58页 |
| ·企业股票的期权特性及期权定价模型 | 第58-59页 |
| ·公司市场价值年波动率的确定 | 第59-60页 |
| ·企业国有股期权定价实例分析及结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 攻读学位期间的主要成果 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |