| 1 绪论 | 第1-28页 |
| 1．1 破产论研究综述 | 第23-25页 |
| 1．2 经典离散风险模型及其主要结果 | 第25-27页 |
| 1．3 主要研究内容 | 第27-28页 |
| 2 复合负二项风险模型 | 第28-42页 |
| 2．1 模型的描述 | 第28-29页 |
| 2．2 几个引理 | 第29-30页 |
| 2．3 生存概率 | 第30-35页 |
| 2．4 破产概率 | 第35-38页 |
| 2．5 盈余首次达到给定水平的时刻 | 第38-40页 |
| 2．6 盈余末次达到给定水平的时刻 | 第40-42页 |
| 3 复合双负二项风险模型 | 第42-48页 |
| 3．1 模型的建立 | 第42页 |
| 3．2 调节系数与破产时刻定义 | 第42-43页 |
| 3．3 有限时间内的破产概率 | 第43-44页 |
| 3．4 破产时间的分布 | 第44页 |
| 3．5 破产前盈余的分布 | 第44-46页 |
| 3．6 Lundberg不等式 | 第46-48页 |
| 4 双险种复合负二项风险模型 | 第48-53页 |
| 4．1 模型的建立 | 第48-49页 |
| 4．2 主要结果 | 第49-53页 |
| 5 广义复合双险种负二项风险模型 | 第53-59页 |
| 5．1 模型的建立 | 第53-54页 |
| 5．2 盈利过程{S(n)}_(n=0)~∞的性质 | 第54页 |
| 5．3 生存概率 | 第54-56页 |
| 5．4 ψ(0)的计算 | 第56-58页 |
| 5．5 破产概率 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |