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非线性数学期望--g-期望理论及其在金融中的应用

Chinese Abstract第1-10页
English Abstract第10-16页
Chapter 1 Representation Theorem for Generators of Backward Stochastic Differential Equations第16-28页
 §1.1 Introduction第16-17页
 §1.2 Preliminaries第17-19页
 §1.3 Representation Theorem for Generators of BSDEs第19-28页
Chapter 2 Uniqueness, Translation invariance, Subadditivity and Converse Comparison Theorems for g-expectations第28-52页
 §2.1 Introduction第28-29页
 §2.2 Uniqueness Theorems for g-Expectations and BSDEs第29-38页
 §2.3 Translation Invariance, Subadditivity and Homogeneity for g-Expectations第38-47页
 §2.4 Converse Comparison Theorem for BSDEs第47-52页
Chapter 3 Jensen's Inequality for g-Expectation第52-78页
 §3.1 Introduction第52-53页
 §3.2 Jensen's Inequality for g-Expectation第53-67页
 §3.3 Jensen's Inequality for g-Expectation for Monotonic Convex Functions第67-73页
 §3.4 Jensen's Inequality of Bivariate Function for g-Expectation第73-78页
Chapter 4 Price System via BSDEs and Risk Measures via g-Expectation第78-94页
 §4.1 Price System via BSDEs第78-82页
 §4.2 Risk Measure via g-Expectation第82-94页
References第94-98页
Publications第98-99页
Acknowledgments第99-100页
学位论文评阅及答辩情表第100页

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