1 绪论 | 第1-23页 |
·国内外研究的现状和发展趋势 | 第20-22页 |
·研究的主要内容 | 第22-23页 |
2 预备知识 | 第23-28页 |
·经典风险模型 | 第23-24页 |
·几个基本概念 | 第24-28页 |
·随机过程 | 第24-26页 |
·矩母函数 | 第26-28页 |
3 带干扰的连续型风险模型 | 第28-44页 |
·带干扰的保费收取次数为Poisson过程的风险模型 | 第28-33页 |
·引言 | 第28-29页 |
·赢余过程的性质 | 第29-30页 |
·破产概率 | 第30-33页 |
·带干扰的多险种风险模型 | 第33-40页 |
·模型定义 | 第33-34页 |
·收益过程的性质 | 第34-37页 |
·预备引理 | 第37-38页 |
·主要结果 | 第38-40页 |
·极限定理 | 第40-44页 |
4 带干扰的离散型风险模型 | 第44-60页 |
·带干扰的复合二项风险模型 | 第44-49页 |
·模型定义 | 第44-45页 |
·赢余过程的性质 | 第45-46页 |
·破产概率 | 第46-49页 |
·带干扰的双二项风险模型 | 第49-54页 |
·模型定义 | 第49-50页 |
·赢余过程的性质 | 第50-52页 |
·主要结果 | 第52-54页 |
·带干扰的广义复合二项风险模型 | 第54-60页 |
·模型定义 | 第54-55页 |
·赢余过程的性质 | 第55-56页 |
·破产概率 | 第56-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-62页 |